PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSB с HAPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSB с HAPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from Harbor. EPSB is actively managed, while HAPS is passively managed. Over the past year, EPSB returned 30.45% vs 28.54% for HAPS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EPSB charges 0.88%/yr vs 0.60%/yr for HAPS.

Доходность

Сравнение доходности EPSB и HAPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSB показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у HAPS с доходностью 11.90%.

EPSB

1 день
0.84%
1 месяц
1.99%
С начала года
19.61%
6 месяцев
20.18%
1 год
30.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPS

1 день
1.55%
1 месяц
0.75%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.54%
3 года*
12.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSB и HAPS

2026 (YTD)2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		19.61%13.67%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		11.90%18.84%

Correlation

The correlation between EPSB and HAPS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.85

The correlation between EPSB and HAPS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSB и HAPS

Секторы
EPSB
HAPS

Промышленность

29.9%
13.5%

Технологии

22.6%
14.0%

Финансовые услуги

13.8%
17.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.3%

Сырьевые материалы

7.1%
6.6%

Здравоохранение

6.3%
17.7%

Недвижимость

6.1%
6.7%

Энергетика

3.2%
7.2%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Промышленность

EPSB
29.9%
HAPS
13.5%

Технологии

EPSB
22.6%
HAPS
14.0%

Финансовые услуги

EPSB
13.8%
HAPS
17.7%

Потребительский циклический сектор

EPSB
7.9%
HAPS
8.3%

Сырьевые материалы

EPSB
7.1%
HAPS
6.6%

Здравоохранение

EPSB
6.3%
HAPS
17.7%

Недвижимость

EPSB
6.1%
HAPS
6.7%

Энергетика

EPSB
3.2%
HAPS
7.2%

Коммунальные услуги

EPSB
3.1%
HAPS
2.4%

Коммуникационные услуги

EPSB

-

HAPS
3.0%

Потребительский защитный сектор

EPSB

-

HAPS
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Core ETF

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с OASCEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS
Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV

Доходность на риск

EPSB vs. HAPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSB c HAPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSBHAPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.68

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.49

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.86

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

9.64

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSB vs. HAPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSB на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAPS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSB и HAPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSBHAPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.68

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.57

+1.57

Просадки

Сравнение просадок EPSB и HAPS

Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и HAPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBHAPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-27.44%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-10.01%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-6.13%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.97%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSB и HAPS

Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) имеют волатильность 4.35% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBHAPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.40%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.84%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

17.03%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

20.83%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

20.83%

-5.46%

Сравнение комиссий EPSB и HAPS

EPSB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HAPS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSB и HAPS

Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности HAPS в 0.51%

ПозицияTTM202520242023
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.14%1.36%0.00%0.00%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

EPSB and HAPS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAPS has higher volatility (4.40%) compared to EPSB (4.35%). In terms of maximum drawdown, EPSB dropped -8.46% vs HAPS's -27.44%.

On 1-year performance, EPSB leads with 30.45% vs 28.54% for HAPS. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSB has performed better with a 30.45% return vs 28.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

EPSB has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.51% for HAPS.

Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 0.60% for HAPS.

EPSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSB и HAPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор