PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPSB с HAPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSB с HAPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from Harbor. EPSB is actively managed, while HAPS is passively managed. Over the past year, EPSB returned 27.92% vs 31.92% for HAPS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EPSB charges 0.88%/yr vs 0.60%/yr for HAPS.

Доходность

Сравнение доходности EPSB и HAPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPSB показывает доходность 20.50%, а HAPS немного выше – 20.78%.

EPSB

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
11.50%
С начала года
20.50%
1 год
27.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPS

1 день
0.72%
1 месяц
6.09%
6 месяцев
14.26%
С начала года
20.78%
1 год
31.92%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSB и HAPS

2026 (YTD)2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		20.50%14.56%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		20.78%20.72%

Correlation

The correlation between EPSB and HAPS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.83

The correlation between EPSB and HAPS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSB и HAPS

Секторы
EPSB
HAPS

Промышленность

28.8%
14.7%

Технологии

23.3%
16.8%

Финансовые услуги

13.1%
17.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.4%

Здравоохранение

7.9%
16.1%

Сырьевые материалы

6.4%
5.7%

Недвижимость

5.7%
5.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Энергетика

2.7%
7.2%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Промышленность

EPSB
28.8%
HAPS
14.7%

Технологии

EPSB
23.3%
HAPS
16.8%

Финансовые услуги

EPSB
13.1%
HAPS
17.3%

Потребительский циклический сектор

EPSB
9.3%
HAPS
8.4%

Здравоохранение

EPSB
7.9%
HAPS
16.1%

Сырьевые материалы

EPSB
6.4%
HAPS
5.7%

Недвижимость

EPSB
5.7%
HAPS
5.9%

Коммунальные услуги

EPSB
2.9%
HAPS
2.5%

Энергетика

EPSB
2.7%
HAPS
7.2%

Коммуникационные услуги

EPSB

-

HAPS
2.7%

Потребительский защитный сектор

EPSB

-

HAPS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Core ETF

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с OASCEPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с ALILEPSB с SIFIEPSB с ABLSEPSB с RWK
Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с RWJHAPS с SPYHAPS с GDIV

Доходность на риск

EPSB vs. HAPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSB c HAPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSBHAPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.91

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.82

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.20

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

10.88

+0.35

EPSB vs. HAPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSB на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAPS равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSB и HAPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPSB и HAPS

Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и HAPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBHAPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-27.44%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-10.01%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-5.92%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.94%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSB и HAPS

Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что EPSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBHAPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.38%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

11.91%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

16.80%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

20.61%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

20.61%

-5.24%

Сравнение комиссий EPSB и HAPS

EPSB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HAPS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSB и HAPS

Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности HAPS в 0.47%

ПозицияTTM202520242023
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.13%1.36%0.00%0.00%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.47%0.57%0.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

EPSB and HAPS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSB has higher volatility (3.60%) compared to HAPS (3.38%). In terms of maximum drawdown, EPSB dropped -8.46% vs HAPS's -27.44%.

On 1-year performance, HAPS leads with 31.92% vs 27.92% for EPSB. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAPS has performed better with a 31.92% return vs 27.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

EPSB has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.47% for HAPS.

Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 0.60% for HAPS.

HAPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSB и HAPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор