PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSB с HAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSB с HAPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) are both exchange-traded funds - EPSB is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index. EPSB is actively managed, while HAPI is passively managed. Over the past year, EPSB returned 29.37% vs 22.73% for HAPI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPSB charges 0.88%/yr vs 0.35%/yr for HAPI.

Доходность

Сравнение доходности EPSB и HAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSB показывает доходность 18.61%, что значительно выше, чем у HAPI с доходностью 8.77%.

EPSB

1 день
0.44%
1 месяц
2.40%
С начала года
18.61%
6 месяцев
19.57%
1 год
29.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPI

1 день
-0.70%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.40%
1 год
22.73%
3 года*
22.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSB и HAPI

2026 (YTD)2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		18.61%13.67%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		8.77%19.00%

Correlation

The correlation between EPSB and HAPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.70

The correlation between EPSB and HAPI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSB и HAPI

Секторы
EPSB
HAPI

Промышленность

29.9%
8.5%

Технологии

22.6%
31.8%

Финансовые услуги

13.8%
11.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.7%

Сырьевые материалы

7.1%
1.4%

Здравоохранение

6.3%
7.9%

Недвижимость

6.1%
1.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

3.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Промышленность

EPSB
29.9%
HAPI
8.5%

Технологии

EPSB
22.6%
HAPI
31.8%

Финансовые услуги

EPSB
13.8%
HAPI
11.6%

Потребительский циклический сектор

EPSB
7.9%
HAPI
9.7%

Сырьевые материалы

EPSB
7.1%
HAPI
1.4%

Здравоохранение

EPSB
6.3%
HAPI
7.9%

Недвижимость

EPSB
6.1%
HAPI
1.5%

Энергетика

EPSB
3.2%
HAPI
3.1%

Коммунальные услуги

EPSB
3.1%
HAPI
2.6%

Коммуникационные услуги

EPSB

-

HAPI
16.0%

Потребительский защитный сектор

EPSB

-

HAPI
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Core ETF

Harbor Corporate Culture ETF

Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с OASCEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS
Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с FSELXHAPI с BDGSHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDV

Доходность на риск

EPSB vs. HAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSB c HAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSBHAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.99

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.85

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.81

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

12.30

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSB vs. HAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSB на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAPI равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSB и HAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSBHAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.99

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

1.60

+0.48

Просадки

Сравнение просадок EPSB и HAPI

Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки HAPI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и HAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBHAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-19.46%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-8.12%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.70%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-2.02%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.85%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSB и HAPI

Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что EPSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBHAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

2.45%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

8.71%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

11.48%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

15.60%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

15.60%

-0.22%

Сравнение комиссий EPSB и HAPI

EPSB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HAPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSB и HAPI

Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности HAPI в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.15%1.36%0.00%0.00%0.00%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.80%0.87%0.21%1.21%0.29%

Часто задаваемые вопросы

EPSB and HAPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSB has higher volatility (4.44%) compared to HAPI (2.45%). In terms of maximum drawdown, EPSB dropped -8.46% vs HAPI's -19.46%.

On 1-year performance, EPSB leads with 29.37% vs 22.73% for HAPI. On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAPI has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSB has performed better with a 29.37% return vs 22.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

EPSB has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.80% for HAPI.

EPSB is categorized as Small Cap Blend Equities, while HAPI is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 0.35% for HAPI.

HAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSB и HAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор