PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSB с GDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSB с GDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - EPSB is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EPSB returned 29.37% vs 24.33% for GDIV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPSB charges 0.88%/yr vs 0.50%/yr for GDIV.

Доходность

Сравнение доходности EPSB и GDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSB показывает доходность 18.61%, что значительно выше, чем у GDIV с доходностью 11.37%.

EPSB

1 день
0.44%
1 месяц
2.40%
С начала года
18.61%
6 месяцев
19.57%
1 год
29.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDIV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.80%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.88%
1 год
24.33%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSB и GDIV

2026 (YTD)2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		18.61%13.67%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.37%15.85%

Correlation

The correlation between EPSB and GDIV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.74

The correlation between EPSB and GDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSB и GDIV

Секторы
EPSB
GDIV

Промышленность

29.9%
16.2%

Технологии

22.6%
23.4%

Финансовые услуги

13.8%
18.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.9%

Сырьевые материалы

7.1%
1.4%

Здравоохранение

6.3%
14.4%

Недвижимость

6.1%
1.1%

Энергетика

3.2%
5.0%

Коммунальные услуги

3.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Промышленность

EPSB
29.9%
GDIV
16.2%

Технологии

EPSB
22.6%
GDIV
23.4%

Финансовые услуги

EPSB
13.8%
GDIV
18.2%

Потребительский циклический сектор

EPSB
7.9%
GDIV
8.9%

Сырьевые материалы

EPSB
7.1%
GDIV
1.4%

Здравоохранение

EPSB
6.3%
GDIV
14.4%

Недвижимость

EPSB
6.1%
GDIV
1.1%

Энергетика

EPSB
3.2%
GDIV
5.0%

Коммунальные услуги

EPSB
3.1%
GDIV
4.1%

Коммуникационные услуги

EPSB

-

GDIV

-

Потребительский защитный сектор

EPSB

-

GDIV
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Core ETF

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с OASCEPSB с SCDSEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS
Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VIGIX

Доходность на риск

EPSB vs. GDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSB c GDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSBGDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.06

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.99

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.53

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

10.49

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSB vs. GDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSB на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDIV равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSB и GDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSBGDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.06

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

0.84

+1.24

Просадки

Сравнение просадок EPSB и GDIV

Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки GDIV в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и GDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBGDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-18.93%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-9.67%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.12%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-3.18%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.32%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSB и GDIV

Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что EPSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBGDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.38%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

9.30%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

11.89%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

15.32%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

15.32%

+0.06%

Сравнение комиссий EPSB и GDIV

EPSB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии GDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSB и GDIV

Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности GDIV в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.15%1.36%0.00%0.00%0.00%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%

Часто задаваемые вопросы

EPSB and GDIV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSB has higher volatility (4.44%) compared to GDIV (3.38%). In terms of maximum drawdown, EPSB dropped -8.46% vs GDIV's -18.93%.

On 1-year performance, EPSB leads with 29.37% vs 24.33% for GDIV. On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSB has performed better with a 29.37% return vs 24.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

EPSB has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.13% for GDIV.

EPSB is categorized as Small Cap Blend Equities, while GDIV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 0.50% for GDIV.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSB и GDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор