PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSB с FSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSB с FSCC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EPSB returned 29.72% vs 41.40% for FSCC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EPSB charges 0.88%/yr vs 0.36%/yr for FSCC.

Доходность

Сравнение доходности EPSB и FSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPSB показывает доходность 20.02%, а FSCC немного ниже – 19.40%.

EPSB

1 день
-1.01%
1 месяц
2.49%
С начала года
20.02%
6 месяцев
18.11%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSCC

1 день
-1.00%
1 месяц
3.72%
С начала года
19.40%
6 месяцев
17.22%
1 год
41.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSB и FSCC

2026 (YTD)2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		20.02%14.56%
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		19.40%29.45%

Correlation

The correlation between EPSB and FSCC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.84

The correlation between EPSB and FSCC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSB и FSCC

Секторы
EPSB
FSCC

Промышленность

28.8%
20.7%

Технологии

23.3%
17.6%

Финансовые услуги

13.1%
17.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.1%

Здравоохранение

7.9%
17.5%

Сырьевые материалы

6.4%
3.5%

Недвижимость

5.7%
6.2%

Коммунальные услуги

2.9%
1.7%

Энергетика

2.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Промышленность

EPSB
28.8%
FSCC
20.7%

Технологии

EPSB
23.3%
FSCC
17.6%

Финансовые услуги

EPSB
13.1%
FSCC
17.1%

Потребительский циклический сектор

EPSB
9.3%
FSCC
7.1%

Здравоохранение

EPSB
7.9%
FSCC
17.5%

Сырьевые материалы

EPSB
6.4%
FSCC
3.5%

Недвижимость

EPSB
5.7%
FSCC
6.2%

Коммунальные услуги

EPSB
2.9%
FSCC
1.7%

Энергетика

EPSB
2.7%
FSCC
4.3%

Коммуникационные услуги

EPSB

-

FSCC
1.9%

Потребительский защитный сектор

EPSB

-

FSCC
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Core ETF

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с OASCEPSB с SCDSEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS
Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с FLCVFSCC с FDMFSCC с CSBFSCC с FGSM

Доходность на риск

EPSB vs. FSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSB c FSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSBFSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.12

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.94

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.76

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

13.73

-1.75

EPSB vs. FSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSB на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCC равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSB и FSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPSB и FSCC

Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки FSCC в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и FSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBFSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-27.17%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-11.07%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-5.07%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.02%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSB и FSCC

Текущая волатильность для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) составляет 4.96%, в то время как у Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что EPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBFSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

6.30%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

14.13%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

19.61%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

22.35%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

22.35%

-6.83%

Сравнение комиссий EPSB и FSCC

EPSB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSCC в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSB и FSCC

Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности FSCC в 0.23%

ПозицияTTM20252024
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.13%1.36%0.00%
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.23%0.27%0.16%

Часто задаваемые вопросы

EPSB and FSCC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCC has higher volatility (6.30%) compared to EPSB (4.96%). In terms of maximum drawdown, EPSB dropped -8.46% vs FSCC's -27.17%.

On 1-year performance, FSCC leads with 41.40% vs 29.72% for EPSB. On fees, FSCC is cheaper at 0.36% per year. On volatility, EPSB has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSCC has performed better with a 41.40% return vs 29.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

EPSB has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.23% for FSCC.

They also come from different issuers: Harbor and Federated Hermes. Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 0.36% for FSCC.

FSCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSB и FSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор