PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSB с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSB с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. EPSB is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past year, EPSB returned 29.37% vs 30.24% for CALF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPSB charges 0.88%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности EPSB и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSB показывает доходность 18.61%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 13.34%.

EPSB

1 день
0.44%
1 месяц
2.40%
С начала года
18.61%
6 месяцев
19.57%
1 год
29.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSB и CALF

2026 (YTD)2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		18.61%13.67%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%22.23%

Correlation

The correlation between EPSB and CALF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.73

The correlation between EPSB and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSB и CALF

Секторы
EPSB
CALF

Промышленность

29.9%
5.9%

Технологии

22.6%
29.7%

Финансовые услуги

13.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
28.3%

Сырьевые материалы

7.1%
1.6%

Здравоохранение

6.3%
9.4%

Недвижимость

6.1%
1.6%

Энергетика

3.2%
10.3%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Промышленность

EPSB
29.9%
CALF
5.9%

Технологии

EPSB
22.6%
CALF
29.7%

Финансовые услуги

EPSB
13.8%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

EPSB
7.9%
CALF
28.3%

Сырьевые материалы

EPSB
7.1%
CALF
1.6%

Здравоохранение

EPSB
6.3%
CALF
9.4%

Недвижимость

EPSB
6.1%
CALF
1.6%

Энергетика

EPSB
3.2%
CALF
10.3%

Коммунальные услуги

EPSB
3.1%
CALF

-

Коммуникационные услуги

EPSB

-

CALF
8.8%

Потребительский защитный сектор

EPSB

-

CALF
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Core ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с OASCEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с XSMOCALF с RWJCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

EPSB vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSB c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSBCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.93

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.82

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.94

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

14.08

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSB vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSB на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSB и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSBCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.93

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

0.37

+1.71

Просадки

Сравнение просадок EPSB и CALF

Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-47.58%

+39.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-6.15%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.95%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-10.74%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.15%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSB и CALF

Текущая волатильность для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) составляет 4.44%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что EPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.92%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

10.47%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.84%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

23.44%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

26.02%

-10.64%

Сравнение комиссий EPSB и CALF

EPSB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSB и CALF

Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.15%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPSB and CALF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to EPSB (4.44%). In terms of maximum drawdown, EPSB dropped -8.46% vs CALF's -47.58%.

On 1-year performance, CALF leads with 30.24% vs 29.37% for EPSB. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPSB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CALF has performed better with a 30.24% return vs 29.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.15% for EPSB.

They also come from different issuers: Harbor and Pacer. Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 0.59% for CALF.

EPSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSB и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор