PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPP с ETLK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPP с ETLK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE).

EPP и ETLK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. ETLK.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 8 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EPP и ETLK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPP и ETLK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		6.12%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%11.92%
ETLK.DE
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		5.05%21.38%5.16%4.45%-5.97%2.81%7.89%13.86%
Разные валюты инструментов

EPP торгуется в USD, в то время как ETLK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETLK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у ETLK.DE с доходностью 5.05%.

EPP

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.58%
С начала года
6.12%
6 месяцев
5.09%
1 год
24.13%
3 года*
10.59%
5 лет*
5.27%
10 лет*
7.54%

ETLK.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.55%
С начала года
5.05%
6 месяцев
4.39%
1 год
24.78%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с EPP:
EPP с AAXJEPP с EWTEPP с BBAXEPP с EWHEPP с EWYEPP с AIAEPP с VPL
Часто сравнивают с ETLK.DE:
ETLK.DE с VDPG.LETLK.DE с CPJ1.LETLK.DE с VUGETLK.DE с SPYGETLK.DE с ETLF.DEETLK.DE с DX2S.DEETLK.DE с V3PA.DE

Сравнение комиссий EPP и ETLK.DE

EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ETLK.DE в 0.10%.

EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
ETLK.DE
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Доходность на риск

EPP vs. ETLK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ETLK.DE
Ранг доходности на риск ETLK.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLK.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLK.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLK.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLK.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c ETLK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPPETLK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.84

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

3.16

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

10.25

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPP vs. ETLK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLK.DE равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и ETLK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPPETLK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.02

Корреляция

Корреляция между EPP и ETLK.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и ETLK.DE

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как ETLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.56%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
ETLK.DE
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPP и ETLK.DE

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки ETLK.DE в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и ETLK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EPPETLK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-36.72%

-29.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-10.97%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-19.89%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-3.31%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-5.85%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.04%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и ETLK.DE

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPPETLK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.81%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

10.37%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

18.02%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.20%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

19.91%

-0.81%