Сравнение EPOL с CEMU.AS
EPOL (iShares MSCI Poland ETF) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index while CEMU.AS tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPOL returned 12.21%/yr vs 10.28%/yr for CEMU.AS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPOL charges 0.61%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.
Доходность
Сравнение доходности EPOL и CEMU.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EPOL торгуется в USD, в то время как CEMU.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMU.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EPOL показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у CEMU.AS с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции CEMU.AS по среднегодовой доходности: 12.21% против 10.28% соответственно.
EPOL
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 40.61%
- 3 года*
- 36.58%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 12.21%
CEMU.AS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам EPOL и CEMU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 16.37% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 7.43% | 41.13% | 3.27% | 22.39% | -17.01% | 14.73% | 8.27% | 22.65% | -15.93% | 28.59% |
Correlation
The correlation between EPOL and CEMU.AS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between EPOL and CEMU.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPOL vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск
EPOL
CEMU.AS
Сравнение EPOL c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPOL | CEMU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.61 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 5.72 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPOL и CEMU.AS
Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки CEMU.AS в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и CEMU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPOL | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -40.14% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -12.28% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.81% | -15.10% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.21% | -35.94% | -18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | -40.14% | -21.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.83% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.85% | -8.32% | -18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.47% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPOL и CEMU.AS
iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPOL | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.10% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 13.64% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 16.36% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 19.55% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 19.46% | +8.20% |
Сравнение комиссий EPOL и CEMU.AS
EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CEMU.AS в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPOL и CEMU.AS
Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как CEMU.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.11% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
EPOL and CEMU.AS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.
EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.61% for EPOL and 0.12% for CEMU.AS.
Подберите оптимальное распределение для EPOL и CEMU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор