PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMV с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMV с OSEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and OSEA (Harbor International Compounders ETF) are both exchange-traded funds - EPMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Harbor, while OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EPMV returned 30.96% vs 6.47% for OSEA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPMV charges 0.88%/yr vs 0.55%/yr for OSEA.

Доходность

Сравнение доходности EPMV и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMV показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью 1.04%.

EPMV

1 день
0.63%
1 месяц
6.05%
С начала года
19.18%
6 месяцев
20.09%
1 год
30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMV и OSEA

2026 (YTD)2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.18%13.68%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%9.16%

Correlation

The correlation between EPMV and OSEA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.62

The correlation between EPMV and OSEA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMV и OSEA

Секторы
EPMV
OSEA

Промышленность

21.7%
20.6%

Технологии

18.7%
23.4%

Финансовые услуги

18.1%
14.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.6%

Сырьевые материалы

6.7%
5.8%

Здравоохранение

6.7%
10.1%

Недвижимость

6.4%

-

Энергетика

5.0%

-

Коммунальные услуги

3.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

1.4%
10.2%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Промышленность

EPMV
21.7%
OSEA
20.6%

Технологии

EPMV
18.7%
OSEA
23.4%

Финансовые услуги

EPMV
18.1%
OSEA
14.5%

Потребительский циклический сектор

EPMV
12.2%
OSEA
11.6%

Сырьевые материалы

EPMV
6.7%
OSEA
5.8%

Здравоохранение

EPMV
6.7%
OSEA
10.1%

Недвижимость

EPMV
6.4%
OSEA

-

Энергетика

EPMV
5.0%
OSEA

-

Коммунальные услуги

EPMV
3.0%
OSEA
3.9%

Потребительский защитный сектор

EPMV
1.4%
OSEA
10.2%

Коммуникационные услуги

EPMV

-

OSEA
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с LSEQEPMV с DBEEPMV с SIFIEPMV с AVMVEPMV с HWSM
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с DISV

Доходность на риск

EPMV vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMV c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMVOSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.43

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.71

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

0.59

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

2.10

+9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPMV vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMV на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMV и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMVOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.43

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.79

+1.31

Просадки

Сравнение просадок EPMV и OSEA

Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и OSEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMVOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-18.14%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.08%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.78%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-3.82%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.09%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMV и OSEA

Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеют волатильность 5.19% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMVOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.33%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

12.05%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

15.13%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

16.61%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

16.61%

-1.15%

Сравнение комиссий EPMV и OSEA

EPMV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии OSEA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMV и OSEA

Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что сопоставимо с доходностью OSEA в 1.23%

ПозицияTTM2025202420232022
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.24%1.48%0.00%0.00%0.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EPMV and OSEA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSEA has higher volatility (5.33%) compared to EPMV (5.19%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs OSEA's -18.14%.

On 1-year performance, EPMV leads with 30.96% vs 6.47% for OSEA. On fees, OSEA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EPMV has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 30.96% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSEA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

EPMV and OSEA have nearly identical dividend yields, around 1.24%.

EPMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while OSEA is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 0.55% for OSEA.

EPMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMV и OSEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор