PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPMV с DIVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMV с DIVY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EPMV returned 23.80% vs 21.74% for DIVY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPMV charges 0.88%/yr vs 0.45%/yr for DIVY.

Доходность

Сравнение доходности EPMV и DIVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMV показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у DIVY с доходностью 16.55%.

EPMV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
10.47%
С начала года
18.32%
1 год
23.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVY

1 день
3.08%
1 месяц
4.39%
6 месяцев
12.98%
С начала года
16.55%
1 год
21.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMV и DIVY

2026 (YTD)2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		18.32%14.19%
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		16.55%14.19%

Correlation

The correlation between EPMV and DIVY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.69

The correlation between EPMV and DIVY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMV и DIVY

Секторы
EPMV
DIVY

Технологии

22.9%
9.9%

Промышленность

20.3%
5.7%

Финансовые услуги

16.5%
24.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.8%

Здравоохранение

7.1%
12.5%

Недвижимость

6.3%

-

Сырьевые материалы

6.2%
2.9%

Энергетика

4.4%
12.2%

Коммунальные услуги

2.7%
6.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%
6.7%

Коммуникационные услуги

-

7.2%

Технологии

EPMV
22.9%
DIVY
9.9%

Промышленность

EPMV
20.3%
DIVY
5.7%

Финансовые услуги

EPMV
16.5%
DIVY
24.6%

Потребительский циклический сектор

EPMV
12.3%
DIVY
11.8%

Здравоохранение

EPMV
7.1%
DIVY
12.5%

Недвижимость

EPMV
6.3%
DIVY

-

Сырьевые материалы

EPMV
6.2%
DIVY
2.9%

Энергетика

EPMV
4.4%
DIVY
12.2%

Коммунальные услуги

EPMV
2.7%
DIVY
6.7%

Потребительский защитный сектор

EPMV
1.4%
DIVY
6.7%

Коммуникационные услуги

EPMV

-

DIVY
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value ETF

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с LSEQEPMV с FVDEPMV с DBEEPMV с HWSMEPMV с AVMVEPMV с RDIV
Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с SPHDDIVY с CGDV

Доходность на риск

EPMV vs. DIVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMV c DIVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPMVDIVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.67

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.43

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.41

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

7.10

+1.81

EPMV vs. DIVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVY равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMV и DIVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPMV и DIVY

Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки DIVY в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и DIVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMVDIVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-18.35%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.06%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

0.00%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.19%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.07%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMV и DIVY

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) составляет 3.55%, в то время как у Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что EPMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMVDIVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.87%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

9.77%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

13.04%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.67%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

15.67%

-0.28%

Сравнение комиссий EPMV и DIVY

EPMV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DIVY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMV и DIVY

Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности DIVY в 2.91%

ПозицияTTM20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		2.91%3.68%2.94%
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.25%1.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPMV and DIVY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVY has higher volatility (4.87%) compared to EPMV (3.55%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs DIVY's -18.35%.

On 1-year performance, EPMV leads with 23.80% vs 21.74% for DIVY. On fees, DIVY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EPMV has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 23.80% return vs 21.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

DIVY has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.25% for EPMV.

They also come from different issuers: Harbor and Sound Income Strategies. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 0.45% for DIVY.

DIVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMV и DIVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор