PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPMB с TUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMB с TUSA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) and TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EPMB is actively managed, while TUSA is passively managed. Over the past year, EPMB returned 24.99% vs 22.63% for TUSA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPMB charges 0.88%/yr vs 0.70%/yr for TUSA.

Доходность

Сравнение доходности EPMB и TUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMB показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у TUSA с доходностью 13.28%.

EPMB

1 день
0.47%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
8.29%
С начала года
15.38%
1 год
24.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TUSA

1 день
2.03%
1 месяц
4.86%
6 месяцев
7.42%
С начала года
13.28%
1 год
22.63%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMB и TUSA

2026 (YTD)2025
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		15.38%15.95%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		13.28%16.00%

Correlation

The correlation between EPMB and TUSA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.72

The correlation between EPMB and TUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMB и TUSA

Секторы
EPMB
TUSA

Промышленность

27.4%
19.8%

Технологии

21.9%
6.1%

Финансовые услуги

13.8%
31.9%

Здравоохранение

10.4%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
16.0%

Недвижимость

5.1%
2.1%

Сырьевые материалы

4.7%
14.1%

Энергетика

4.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.0%

Коммунальные услуги

1.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.1%

Промышленность

EPMB
27.4%
TUSA
19.8%

Технологии

EPMB
21.9%
TUSA
6.1%

Финансовые услуги

EPMB
13.8%
TUSA
31.9%

Здравоохранение

EPMB
10.4%
TUSA
2.0%

Потребительский циклический сектор

EPMB
9.9%
TUSA
16.0%

Недвижимость

EPMB
5.1%
TUSA
2.1%

Сырьевые материалы

EPMB
4.7%
TUSA
14.1%

Энергетика

EPMB
4.0%
TUSA
1.9%

Коммуникационные услуги

EPMB
2.5%
TUSA
2.0%

Коммунальные услуги

EPMB
1.7%
TUSA
7.5%

Потребительский защитный сектор

EPMB
1.1%
TUSA
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Core ETF

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с OPTZEPMB с FLDZEPMB с LSEQEPMB с SIHYEPMB с OSEAEPMB с WINNEPMB с HAPS
Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с CSDTUSA с CTEFTUSA с QQQTUSA с MOOTUSA с EPU

Доходность на риск

EPMB vs. TUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMB c TUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPMBTUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.75

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.62

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.46

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

8.78

+1.84

EPMB vs. TUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMB на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUSA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMB и TUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPMB и TUSA

Максимальная просадка EPMB за все время составила -8.95%, что меньше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMB и TUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMBTUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.95%

-56.53%

+47.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-6.57%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

0.00%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-9.83%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.58%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMB и TUSA

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) составляет 3.36%, в то время как у First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что EPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMBTUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.66%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

8.44%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

12.95%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

17.61%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

20.04%

-5.42%

Сравнение комиссий EPMB и TUSA

EPMB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TUSA в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMB и TUSA

Дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что сопоставимо с доходностью TUSA в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.55%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.55%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

EPMB and TUSA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUSA has higher volatility (3.66%) compared to EPMB (3.36%). In terms of maximum drawdown, EPMB dropped -8.95% vs TUSA's -56.53%.

On 1-year performance, EPMB leads with 24.99% vs 22.63% for TUSA. On fees, TUSA is cheaper at 0.70% per year. On volatility, EPMB has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMB has performed better with a 24.99% return vs 22.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUSA is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.

EPMB and TUSA have nearly identical dividend yields, around 1.55%.

They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 0.88% for EPMB and 0.70% for TUSA.

TUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMB и TUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор