Сравнение EPMB с GRNJ
EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPMB charges 0.88%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности EPMB и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPMB показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 27.32%.
EPMB
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPMB и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | 14.21% | 5.99% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.32% | 5.14% |
Correlation
The correlation between EPMB and GRNJ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPMB vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
EPMB
GRNJ
Сравнение EPMB c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPMB | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPMB | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 2.44 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EPMB и GRNJ
Максимальная просадка EPMB за все время составила -8.95%, что меньше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMB и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPMB | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.95% | -17.32% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.21% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -4.10% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPMB и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPMB | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 29.83% | -15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 29.83% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 29.83% | -15.14% |
Сравнение комиссий EPMB и GRNJ
EPMB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPMB и GRNJ
Дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | 1.56% | 1.79% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPMB and GRNJ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRNJ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNJ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.
EPMB has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Harbor and Fundstrat. Their fees differ too: 0.88% for EPMB and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для EPMB и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор