Сравнение EPIN с DCMT
EPIN (Harbor International Equity ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EPIN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, EPIN returned 37.79% vs 22.18% for DCMT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности EPIN и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPIN показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у DCMT с доходностью 17.08%.
EPIN
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPIN и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 21.76% | 14.36% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 17.08% | 5.54% |
Correlation
The correlation between EPIN and DCMT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPIN vs. DCMT — Ранг доходности на риск
EPIN
DCMT
Сравнение EPIN c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPIN | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.40 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 6.90 | +5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPIN и DCMT
Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPIN | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.64% | -15.96% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -15.96% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -15.96% | +12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -3.31% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.22% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIN и DCMT
Harbor International Equity ETF (EPIN) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что EPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPIN | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 4.97% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 16.50% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 18.49% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 15.91% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 15.91% | +2.51% |
Сравнение комиссий EPIN и DCMT
EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIN и DCMT
Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности DCMT в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 3.14% | 3.67% | 1.59% |
EPIN Harbor International Equity ETF | 0.65% | 0.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPIN and DCMT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPIN has higher volatility (8.48%) compared to DCMT (4.97%). In terms of maximum drawdown, EPIN dropped -11.64% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, EPIN leads with 37.79% vs 22.18% for DCMT. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 37.79% return vs 22.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.
DCMT has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.65% for EPIN.
EPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Harbor and DoubleLine. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.66% for DCMT.
EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPIN и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор