PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPHE с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с NOVO-B.CO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, EPHE returned -2.82%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EPHE торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: -2.82% против 17.63% соответственно.

EPHE

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.21%
1 год
-7.80%
3 года*
0.90%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
-2.82%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		0.32%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between EPHE and NOVO-B.CO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VTIEPHE с VXUSEPHE с GOVT
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

EPHE vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPHENOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.77

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-0.89

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.88

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.79

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.17

+0.11

EPHE vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPHE и NOVO-B.CO

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHENOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-74.86%

+21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-54.48%

+38.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-74.86%

+53.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-74.86%

+41.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

-74.86%

+23.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.66%

-67.88%

+34.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-12.38%

-8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

36.72%

-27.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 4.96%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHENOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

12.08%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

40.71%

-27.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

55.70%

-36.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

58.93%

-40.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

45.48%

-23.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.10%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and NOVO-B.CO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор