PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с FGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с FGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. FGPMX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и FGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGFX и FGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGFX
EuroPac Gold Fund		5.67%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%4.34%
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		5.79%197.33%18.11%2.35%-23.15%-3.66%44.76%52.07%-17.76%-10.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPGFX показывает доходность 5.67%, а FGPMX немного выше – 5.79%.

EPGFX

1 день
6.92%
1 месяц
-19.20%
С начала года
5.67%
6 месяцев
17.58%
1 год
93.89%
3 года*
33.01%
5 лет*
16.27%
10 лет*
15.85%

FGPMX

1 день
8.12%
1 месяц
-21.41%
С начала года
5.79%
6 месяцев
29.40%
1 год
122.08%
3 года*
51.57%
5 лет*
24.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUS
Часто сравнивают с FGPMX:
FGPMX с FSAGXFGPMX с FGADXFGPMX с FEURXFGPMX с FEGOXFGPMX с FSENXFGPMX с CEFFGPMX с FXAIX

Сравнение комиссий EPGFX и FGPMX

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FGPMX в 0.54%.

EPGFX
EuroPac Gold Fund
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6

Доходность на риск

EPGFX vs. FGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FGPMX
Ранг доходности на риск FGPMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGPMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGPMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGPMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGPMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c FGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXFGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.86

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.02

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

3.95

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

14.73

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. FGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGPMX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и FGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXFGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Корреляция

Корреляция между EPGFX и FGPMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и FGPMX

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности FGPMX в 9.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.49%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		9.14%9.67%12.41%3.18%0.00%8.79%10.04%0.00%0.00%0.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и FGPMX

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки FGPMX в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и FGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGFXFGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-48.71%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-31.14%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

-48.71%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-21.41%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-17.89%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

8.35%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и FGPMX

Текущая волатильность для EuroPac Gold Fund (EPGFX) составляет 16.68%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGFXFGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

18.27%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

35.18%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

43.03%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

33.12%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

32.18%

+0.47%