PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с FEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с FEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и FEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGFX и FEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGFX
EuroPac Gold Fund		5.67%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		8.98%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у FEGIX с доходностью 8.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPGFX имеют среднегодовую доходность 15.85%, а акции FEGIX немного впереди с 16.56%.

EPGFX

1 день
6.92%
1 месяц
-19.20%
С начала года
5.67%
6 месяцев
17.58%
1 год
93.89%
3 года*
33.01%
5 лет*
16.27%
10 лет*
15.85%

FEGIX

1 день
6.19%
1 месяц
-17.95%
С начала года
8.98%
6 месяцев
25.11%
1 год
89.33%
3 года*
38.69%
5 лет*
23.67%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

First Eagle Gold Fund Class I

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUS
Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с PCRIXFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRX

Сравнение комиссий EPGFX и FEGIX

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FEGIX в 0.96%.

EPGFX
EuroPac Gold Fund
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I

Доходность на риск

EPGFX vs. FEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c FEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXFEGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.31

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.53

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

3.39

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

12.40

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. FEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGIX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и FEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXFEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

-0.01

Корреляция

Корреляция между EPGFX и FEGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и FEGIX

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FEGIX в 1.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.49%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.10%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и FEGIX

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и FEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGFXFEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-70.38%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-26.66%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

-33.95%

-13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-41.84%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-17.95%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-28.82%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

7.29%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и FEGIX

EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGFXFEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

15.59%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

33.00%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

38.97%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

28.23%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

27.23%

+5.42%