PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGCX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGCX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

EPGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGCX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGCX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGCX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C		-5.64%13.38%9.87%34.16%-25.24%21.72%42.18%32.59%-0.65%33.80%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, EPGCX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции EPGCX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.04% против 8.72% соответственно.

EPGCX

1 день
4.27%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-5.36%
1 год
16.26%
3 года*
12.79%
5 лет*
6.54%
10 лет*
14.04%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с EPGCX:
EPGCX с FDGRXEPGCX с ACIHXEPGCX с AMRGXEPGCX с BBLIXEPGCX с BLUEXEPGCX с FBGRXEPGCX с FCGSX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий EPGCX и TVRIX

EPGCX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

EPGCX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

EPGCX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGCX
Ранг доходности на риск EPGCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGCX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGCXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.97

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

6.06

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGCX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGCX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGCX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGCXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.97

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.11

Корреляция

Корреляция между EPGCX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGCX и TVRIX

Дивидендная доходность EPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGCX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C		0.93%0.88%0.00%0.75%2.99%15.94%14.57%11.69%8.45%13.66%7.31%2.67%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPGCX и TVRIX

Максимальная просадка EPGCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGCX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGCXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.66%

-39.36%

-26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-8.45%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-24.87%

-8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-39.36%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-9.20%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.04%

-6.10%

-11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.06%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGCX и TVRIX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что EPGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGCXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.44%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

7.84%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

12.61%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

14.46%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

17.80%

+3.24%