Сравнение EPGCX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
EPGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности EPGCX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPGCX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGCX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C | -5.64% | 13.38% | 9.87% | 34.16% | -25.24% | 21.72% | 42.18% | 32.59% | -0.65% | 33.80% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EPGCX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPGCX имеют среднегодовую доходность 14.04%, а акции FXAIX немного впереди с 14.08%.
EPGCX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 14.04%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPGCX и FXAIX
EPGCX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
EPGCX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
EPGCX
FXAIX
Сравнение EPGCX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPGCX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 7.30 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPGCX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EPGCX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGCX и FXAIX
Дивидендная доходность EPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGCX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C | 0.93% | 0.88% | 0.00% | 0.75% | 2.99% | 15.94% | 14.57% | 11.69% | 8.45% | 13.66% | 7.31% | 2.67% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок EPGCX и FXAIX
Максимальная просадка EPGCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGCX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPGCX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.66% | -33.79% | -31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.13% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.74% | -24.50% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -33.79% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -6.23% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.04% | -3.83% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.53% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPGCX и FXAIX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EPGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPGCX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.34% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 9.53% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 18.32% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 16.92% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 18.05% | +2.99% |