Сравнение EPGAX с FEIAX
EPGAX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A) and FEIAX (Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A) are both mutual funds - EPGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FEIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPGAX charges 0.97%/yr vs 0.90%/yr for FEIAX.
Доходность
Сравнение доходности EPGAX и FEIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EPGAX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 17.40%
FEIAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPGAX и FEIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | 14.18% | 14.27% | 15.57% | 35.25% | -24.67% | 22.66% | 43.38% | 33.69% | -0.04% | 34.83% |
FEIAX Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A | 0.00% | 2.75% | 5.69% | 11.19% | -1.35% | 22.11% | 1.23% | 27.19% | -9.89% | 11.40% |
Correlation
The correlation between EPGAX and FEIAX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between EPGAX and FEIAX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPGAX vs. FEIAX — Ранг доходности на риск
EPGAX
FEIAX
Сравнение EPGAX c FEIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A (FEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPGAX | FEIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPGAX | FEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EPGAX и FEIAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPGAX | FEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.20% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPGAX и FEIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPGAX | FEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | — | — |
Сравнение комиссий EPGAX и FEIAX
EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FEIAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGAX и FEIAX
Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как FEIAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | 0.54% | 0.62% | 0.00% | 0.56% | 2.26% | 12.86% | 12.06% | 9.56% | 7.10% | 12.35% | 6.39% | 2.37% |
FEIAX Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A | 0.00% | 4.77% | 1.43% | 4.90% | 5.96% | 11.12% | 2.23% | 8.09% | 16.73% | 10.16% | 3.13% | 10.67% |
Часто задаваемые вопросы
EPGAX and FEIAX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EPGAX и FEIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор