PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPC с COCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPC с COCO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EPC (Edgewell Personal Care Company) and COCO (The Vita Coco Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — EPC in Household & Personal Products, COCO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 3 years, EPC returned -12.55%/yr vs 43.09%/yr for COCO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPC и COCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewell Personal Care Company (EPC) и The Vita Coco Company, Inc. (COCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPC показывает доходность 58.16%, а COCO немного ниже – 56.18%.

EPC

1 день
1.37%
1 месяц
51.61%
С начала года
58.16%
6 месяцев
54.62%
1 год
15.10%
3 года*
-12.55%
5 лет*
-8.02%
10 лет*
-9.47%

COCO

1 день
0.06%
1 месяц
8.88%
С начала года
56.18%
6 месяцев
55.01%
1 год
127.51%
3 года*
43.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPC и COCO

2026 (YTD)20252024202320222021
EPC
Edgewell Personal Care Company		58.16%-47.95%-6.83%-3.48%-14.34%30.74%
COCO
The Vita Coco Company, Inc.		56.18%43.62%43.90%85.60%23.72%-27.33%

Correlation

The correlation between EPC and COCO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.09

The correlation between EPC and COCO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPC:

$1.24B

COCO:

$5.01B

EPS

EPC:

-$1.66

COCO:

$1.38

Коэффициент P/S

EPC:

0.59

COCO:

7.55

Коэффициент P/B

EPC:

0.85

COCO:

14.22

Общая выручка (12 мес.)

EPC:

$2.11B

COCO:

$658.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPC:

$855.00M

COCO:

$246.32M

EBITDA (12 мес.)

EPC:

$57.10M

COCO:

$100.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgewell Personal Care Company

The Vita Coco Company, Inc.

Часто сравнивают с COCO:
COCO с QQQCOCO с NUSCOCO с KDPCOCO с LOWCOCO с CMGCOCO с AMDCOCO с XLK

Доходность на риск

EPC vs. COCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPC
Ранг доходности на риск EPC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
COCO
Ранг доходности на риск COCO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COCO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COCO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COCO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COCO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COCO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPC c COCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewell Personal Care Company (EPC) и The Vita Coco Company, Inc. (COCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPCCOCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.46

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.22

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

5.52

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

15.46

-14.84

EPC vs. COCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа COCO равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPC и COCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPC и COCO

Максимальная просадка EPC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки COCO в -56.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPC и COCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPCCOCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.74%

-56.97%

-26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.41%

-23.23%

-17.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.69%

-38.55%

-22.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.44%

-1.46%

-70.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.86%

-16.73%

-19.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.17%

8.28%

+15.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EPC и COCO

Edgewell Personal Care Company (EPC) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с The Vita Coco Company, Inc. (COCO) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что EPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPCCOCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

8.83%

+8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.57%

41.51%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.47%

52.12%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.65%

56.64%

-22.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

56.64%

-19.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPC и COCO

Дивидендная доходность EPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как COCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COCO
The Vita Coco Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPC
Edgewell Personal Care Company		2.26%3.52%1.79%1.64%1.56%1.31%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%44.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPC и COCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edgewell Personal Care Company и The Vita Coco Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
519.50M
179.77M
(EPC) Общая выручка
(COCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPC и COCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Edgewell Personal Care Company и The Vita Coco Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
41.8%
40.0%
Активы портфеля
EPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edgewell Personal Care Company сообщила о валовой прибыли в 216.90M при выручке в 519.50M, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

COCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.81M при выручке в 179.77M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

EPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edgewell Personal Care Company сообщила об операционной прибыли в 18.40M при выручке в 519.50M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

COCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.58M при выручке в 179.77M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

EPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edgewell Personal Care Company сообщила о чистой прибыли в -10.60M при выручке в 519.50M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.

COCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.47M при выручке в 179.77M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

EPC and COCO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPC has higher volatility (16.99%) compared to COCO (8.83%). In terms of maximum drawdown, EPC dropped -83.74% vs COCO's -56.97%.

COCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPC и COCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор