PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS с EEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS с EEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX).

EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. EEIAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EOS и EEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOS и EEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		-9.11%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		-0.99%23.43%-1.23%13.63%-11.99%-7.64%4.68%22.66%-8.38%16.10%

Доходность по периодам

С начала года, EOS показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у EEIAX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции EEIAX по среднегодовой доходности: 12.84% против 4.56% соответственно.

EOS

1 день
1.86%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-9.11%
6 месяцев
-9.75%
1 год
6.69%
3 года*
17.33%
5 лет*
7.23%
10 лет*
12.84%

EEIAX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
4.40%
1 год
18.10%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.83%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund

Часто сравнивают с EOS:
EOS с SPYEOS с NMAIEOS с QQQEOS с CSQEOS с ADXEOS с EXGEOS с VOO
Часто сравнивают с EEIAX:
EEIAX с APFOXEEIAX с ETNYXEEIAX с EGFIXEEIAX с VOOEEIAX с LSYAXEEIAX с PELBXEEIAX с LSPIX

Сравнение комиссий EOS и EEIAX

EOS берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии EEIAX в 1.19%.

EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Доходность на риск

EOS vs. EEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EEIAX
Ранг доходности на риск EEIAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS c EEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOSEEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

2.66

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

3.68

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.53

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.45

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

11.20

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS vs. EEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа EEIAX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS и EEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOSEEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.66

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между EOS и EEIAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOS и EEIAX

Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности EEIAX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.77%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		10.48%8.48%11.19%11.34%13.39%11.14%9.77%13.03%10.48%8.74%10.80%11.65%

Просадки

Сравнение просадок EOS и EEIAX

Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки EEIAX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и EEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EOSEEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-31.70%

-24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-7.40%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-26.72%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-28.43%

-12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-6.58%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-8.97%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

1.62%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS и EEIAX

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOSEEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

3.71%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

5.17%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

6.83%

+14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

8.06%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

8.43%

+12.22%