PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOI с EIMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOI с EIMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX).

EOI управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. EIMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EOI и EIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOI и EIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		-4.84%7.21%35.73%20.67%-19.78%32.93%9.59%31.97%-4.26%26.31%
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		-0.44%3.76%1.37%5.06%-9.61%0.57%4.60%7.01%0.65%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, EOI показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у EIMAX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции EOI превзошли акции EIMAX по среднегодовой доходности: 12.39% против 1.49% соответственно.

EOI

1 день
2.13%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-5.18%
1 год
10.41%
3 года*
17.08%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.39%

EIMAX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.47%
3 года*
2.36%
5 лет*
0.17%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund

Часто сравнивают с EOI:
EOI с VOOEOI с ETYEOI с SPYEOI с XYLDEOI с ADXEOI с SPYIEOI с JEQP.L
Часто сравнивают с EIMAX:
EIMAX с VOOEIMAX с IWDA.ASEIMAX с EEIMAX с EIAMXEIMAX с EIBLXEIMAX с ETSIXEIMAX с EEIIX

Сравнение комиссий EOI и EIMAX

EOI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EIMAX в 0.48%.

EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

Доходность на риск

EOI vs. EIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOI
Ранг доходности на риск EOI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EIMAX
Ранг доходности на риск EIMAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOI c EIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOIEIMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.68

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.96

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.85

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

2.95

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOI vs. EIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOI на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMAX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOI и EIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOIEIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.04

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между EOI и EIMAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOI и EIMAX

Дивидендная доходность EOI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности EIMAX в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		8.37%7.81%7.38%7.93%8.80%5.83%6.66%6.78%8.01%7.15%8.36%7.73%
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		3.65%4.52%4.15%2.39%2.62%2.01%2.58%3.46%3.27%3.41%3.65%3.70%

Просадки

Сравнение просадок EOI и EIMAX

Максимальная просадка EOI за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки EIMAX в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOI и EIMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EOIEIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-29.25%

-24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-5.62%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-14.67%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.01%

-14.67%

-25.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-2.40%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-3.92%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

1.62%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EOI и EIMAX

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что EOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOIEIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

1.09%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

1.70%

+8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

5.75%

+13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

4.34%

+14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

4.19%

+15.69%