Сравнение EOCT с XIMR
EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) and XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, EOCT returned 24.21% vs 8.62% for XIMR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EOCT charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for XIMR.
Доходность
Сравнение доходности EOCT и XIMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOCT показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у XIMR с доходностью 4.33%.
EOCT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XIMR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOCT и XIMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 7.67% | 22.03% | 8.64% |
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 4.33% | 6.80% | 5.39% |
Correlation
The correlation between EOCT and XIMR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOCT vs. XIMR — Ранг доходности на риск
EOCT
XIMR
Сравнение EOCT c XIMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOCT | XIMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 2.41 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 7.99 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 68.73 | -52.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOCT | XIMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 4.29 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.74 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок EOCT и XIMR
Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки XIMR в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и XIMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOCT | XIMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.35% | -5.12% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -1.08% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.04% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -0.17% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 0.13% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOCT и XIMR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что EOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOCT | XIMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.31% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 1.63% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 2.02% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 4.36% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 4.36% | +6.94% |
Сравнение комиссий EOCT и XIMR
EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XIMR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOCT и XIMR
EOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 6.42% | 6.41% | 4.44% |
Часто задаваемые вопросы
EOCT and XIMR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOCT has higher volatility (1.70%) compared to XIMR (0.31%). In terms of maximum drawdown, EOCT dropped -20.35% vs XIMR's -5.12%.
On 1-year performance, EOCT leads with 24.21% vs 8.62% for XIMR. On fees, XIMR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XIMR has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EOCT has performed better with a 24.21% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XIMR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.
XIMR has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.00% for EOCT.
They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.89% for EOCT and 0.85% for XIMR.
XIMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOCT и XIMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор