PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOCT с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOCT с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

EOCT и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EOCT и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOCT и UAUG

2026 (YTD)20252024202320222021
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%2.58%

Доходность по периодам

С начала года, EOCT показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий EOCT и UAUG

EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UAUG в 0.79%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

EOCT vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOCT c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOCTUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.46

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.15

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.23

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

11.11

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOCT vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOCT на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOCT и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOCTUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.46

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.82

-0.32

Корреляция

Корреляция между EOCT и UAUG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOCT и UAUG

Ни EOCT, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок EOCT и UAUG

Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

EOCTUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-13.91%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.31%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-2.16%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-2.41%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.27%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EOCT и UAUG

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOCTUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.86%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

4.32%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

9.43%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

7.85%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

8.80%

+2.61%