PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOCT с QTOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOCT с QTOC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) and QTOC (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, EOCT returned 13.41%/yr vs 19.10%/yr for QTOC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOCT charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for QTOC.

Доходность

Сравнение доходности EOCT и QTOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOCT показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у QTOC с доходностью 10.80%.

EOCT

1 день
-0.03%
1 месяц
0.70%
С начала года
7.67%
6 месяцев
9.16%
1 год
24.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTOC

1 день
0.01%
1 месяц
2.78%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.14%
1 год
22.79%
3 года*
19.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOCT и QTOC

2026 (YTD)20252024202320222021
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		7.67%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		10.80%16.79%14.90%38.43%-29.84%6.99%

Correlation

The correlation between EOCT and QTOC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.56

The correlation between EOCT and QTOC shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EOCT и QTOC

Секторы
EOCT
QTOC

Технологии

37.0%
54.2%

Финансовые услуги

19.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.2%

Промышленность

7.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
15.5%

Сырьевые материалы

6.5%
1.2%

Энергетика

4.0%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
7.6%

Здравоохранение

2.9%
4.2%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Технологии

EOCT
37.0%
QTOC
54.2%

Финансовые услуги

EOCT
19.4%
QTOC
0.2%

Потребительский циклический сектор

EOCT
9.6%
QTOC
12.2%

Промышленность

EOCT
7.5%
QTOC
2.8%

Коммуникационные услуги

EOCT
6.9%
QTOC
15.5%

Сырьевые материалы

EOCT
6.5%
QTOC
1.2%

Энергетика

EOCT
4.0%
QTOC
0.6%

Потребительский защитный сектор

EOCT
3.0%
QTOC
7.6%

Здравоохранение

EOCT
2.9%
QTOC
4.2%

Коммунальные услуги

EOCT
2.1%
QTOC
1.4%

Недвижимость

EOCT
1.1%
QTOC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с IJULEOCT с KBUFEOCT с PLTMEOCT с FOCTEOCT с PAUG
Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с QQQQTOC с SPYQTOC с NOIEXQTOC с APRQQTOC с FFTYQTOC с AAPRQTOC с APRW

Доходность на риск

EOCT vs. QTOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOCT c QTOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOCTQTOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.84

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
2.64

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.38

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

2.38

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

11.59

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOCT vs. QTOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOCT на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа QTOC равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOCT и QTOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOCTQTOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.84

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.11

Просадки

Сравнение просадок EOCT и QTOC

Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки QTOC в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и QTOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOCTQTOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-33.43%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-9.63%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

-21.24%

+10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.14%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-8.49%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.97%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EOCT и QTOC

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что EOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOCTQTOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.21%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

10.33%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

12.48%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

19.76%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

19.76%

-8.46%

Сравнение комиссий EOCT и QTOC

EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QTOC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOCT и QTOC

Ни EOCT, ни QTOC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EOCT and QTOC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOCT has higher volatility (1.70%) compared to QTOC (1.21%). In terms of maximum drawdown, EOCT dropped -20.35% vs QTOC's -33.43%.

On 3-year performance, QTOC leads with 19.10% vs 13.41% for EOCT. On fees, QTOC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTOC has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTOC has performed better with a 19.10% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTOC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.

EOCT and QTOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.89% for EOCT and 0.79% for QTOC.

EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOCT и QTOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор