PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOCT с GMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOCT с GMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY).

EOCT и GMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EOCT и GMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOCT и GMAY

2026 (YTD)202520242023
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%1.74%
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%12.12%8.88%

Доходность по периодам

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM
Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с XDOCGMAY с DNOVGMAY с APRDGMAY с OCTQGMAY с XMAR

Сравнение комиссий EOCT и GMAY

EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GMAY в 0.85%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Доходность на риск

EOCT vs. GMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOCT c GMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOCTGMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.31

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.98

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.62

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

10.49

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOCT vs. GMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOCT на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа GMAY равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOCT и GMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOCTGMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.31

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.45

-0.95

Корреляция

Корреляция между EOCT и GMAY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOCT и GMAY

Ни EOCT, ни GMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EOCT и GMAY

Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки GMAY в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и GMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

EOCTGMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-11.75%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.58%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-1.16%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-0.76%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.32%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EOCT и GMAY

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что EOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOCTGMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.70%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

3.80%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

10.44%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

8.00%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

8.00%

+3.41%