Сравнение EOAN.DE с PM
EOAN.DE (E.ON SE) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. EOAN.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EOAN.DE returned 13.93%/yr vs 10.92%/yr for PM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOAN.DE и PM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EOAN.DE торгуется в EUR, в то время как PM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EOAN.DE показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у PM с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции EOAN.DE превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 13.93% против 10.92% соответственно.
EOAN.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- 13.93%
PM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- 27.11%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам EOAN.DE и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOAN.DE E.ON SE | 15.39% | 48.77% | -3.64% | 35.99% | -19.47% | 40.82% | -0.29% | 15.55% | -1.69% | 39.19% |
PM Philip Morris International Inc. | 12.79% | 21.61% | 43.20% | -4.80% | 19.27% | 29.81% | -4.86% | 38.07% | -30.16% | 5.12% |
Correlation
The correlation between EOAN.DE and PM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOAN.DE vs. PM — Ранг доходности на риск
EOAN.DE
PM
Сравнение EOAN.DE c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E.ON SE (EOAN.DE) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOAN.DE | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.02 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 0.04 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOAN.DE | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.02 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок EOAN.DE и PM
Максимальная просадка EOAN.DE за все время составила -76.89%, что больше максимальной просадки PM в -42.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOAN.DE и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOAN.DE | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.89% | -42.94% | -33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -20.65% | +9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -20.91% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -20.91% | -16.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | -42.94% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -6.23% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.85% | -10.42% | -22.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 10.93% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOAN.DE и PM
Текущая волатильность для E.ON SE (EOAN.DE) составляет 7.29%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что EOAN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOAN.DE | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 10.19% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 21.32% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 28.38% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 22.38% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 24.61% | -2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOAN.DE и PM
Дивидендная доходность EOAN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности PM в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOAN.DE E.ON SE | 3.16% | 3.41% | 4.71% | 4.20% | 5.25% | 3.85% | 5.08% | 4.51% | 3.48% | 2.32% | 7.46% | 6.38% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.27% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOAN.DE и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели E.ON SE и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOAN.DE and PM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EOAN.DE и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор