Сравнение ENPIX с URPIX
ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, ENPIX returned 6.10%/yr vs -28.24%/yr for URPIX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. ENPIX charges 1.51%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.
Доходность
Сравнение доходности ENPIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPIX показывает доходность 39.97%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -17.39%. За последние 10 лет акции ENPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 6.10% против -28.24% соответственно.
ENPIX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 27.80%
- С начала года
- 39.97%
- 1 год
- 48.31%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 27.07%
- 10 лет*
- 6.10%
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
Сравнение доходности по годам ENPIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 39.97% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between ENPIX and URPIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | -0.57 |
The correlation between ENPIX and URPIX shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
ENPIX
URPIX
Сравнение ENPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.81 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.96 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | -1.71 | +7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPIX и URPIX
Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -99.92% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -30.79% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -69.89% | +37.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -76.97% | +40.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.54% | -96.59% | +12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.08% | -99.92% | +84.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -79.14% | +42.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 17.28% | -8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPIX и URPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 7.32% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 20.10% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 25.17% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 34.05% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.69% | 35.59% | +9.10% |
Сравнение комиссий ENPIX и URPIX
ENPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPIX и URPIX
Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности URPIX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.97% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENPIX and URPIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPIX has higher volatility (10.71%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, ENPIX dropped -90.12% vs URPIX's -99.92%.
ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор