PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENPIX с BMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENPIX с BMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) and BMPIX (ProFunds Basic Materials UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, ENPIX returned 7.16%/yr vs 10.29%/yr for BMPIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENPIX charges 1.51%/yr vs 1.89%/yr for BMPIX.

Доходность

Сравнение доходности ENPIX и BMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENPIX показывает доходность 44.87%, что значительно выше, чем у BMPIX с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции ENPIX уступали акциям BMPIX по среднегодовой доходности: 7.16% против 10.29% соответственно.

ENPIX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.27%
С начала года
44.87%
6 месяцев
40.54%
1 год
61.49%
3 года*
18.87%
5 лет*
23.64%
10 лет*
7.16%

BMPIX

1 день
1.71%
1 месяц
2.12%
С начала года
19.15%
6 месяцев
23.02%
1 год
24.17%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.10%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENPIX и BMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		44.87%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		19.15%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%

Correlation

The correlation between ENPIX and BMPIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

0.67

Over the past year, the correlation between ENPIX and BMPIX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с FSELXENPIX с SMPIXENPIX с FYAIX
Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с DXKLXBMPIX с UBPIXBMPIX с UTPIXBMPIX с WCPIXBMPIX с BIPIXBMPIX с HCPIXBMPIX с PMPIX

Доходность на риск

ENPIX vs. BMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENPIX c BMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENPIXBMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.04

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.56

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.42

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

4.04

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENPIX vs. BMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENPIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа BMPIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPIX и BMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENPIXBMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.04

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.14

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.17

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ENPIX и BMPIX

Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки BMPIX в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и BMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENPIXBMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-84.22%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-18.38%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.27%

-34.54%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-38.50%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.54%

-61.41%

-23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-6.79%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.91%

-24.12%

-12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

6.45%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ENPIX и BMPIX

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENPIXBMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

8.89%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.79%

19.25%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.75%

25.13%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.78%

29.56%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.71%

32.10%

+12.61%

Сравнение комиссий ENPIX и BMPIX

ENPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии BMPIX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPIX и BMPIX

Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности BMPIX в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.52%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		1.91%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%

Часто задаваемые вопросы

ENPIX and BMPIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPIX has higher volatility (12.17%) compared to BMPIX (8.89%). In terms of maximum drawdown, ENPIX dropped -90.12% vs BMPIX's -84.22%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENPIX и BMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор