Сравнение ENLT с EWY
ENLT (Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares) is a stock, while EWY (iShares MSCI South Korea ETF) is South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Over the past 3 years, ENLT returned 64.79%/yr vs 40.99%/yr for EWY. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ENLT и EWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENLT показывает доходность 81.24%, что значительно выше, чем у EWY с доходностью 73.98%.
ENLT
- 1 день
- -9.00%
- 1 месяц
- -7.46%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 81.24%
- 1 год
- 255.74%
- 3 года*
- 64.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.02%
EWY
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -10.91%
- 6 месяцев
- 40.65%
- С начала года
- 73.98%
- 1 год
- 137.26%
- 3 года*
- 40.99%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 13.83%
- Всё время*
- 9.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.85M | $18.08M | $22.49M | |
| $4.54B | $4.39B | $4.17B |
Сравнение доходности по годам ENLT и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 81.24% | 163.61% | -9.90% | 6.93% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 73.98% | 95.33% | -20.48% | 7.21% |
Correlation
The correlation between ENLT and EWY is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г. | 0.32 |
The correlation between ENLT and EWY shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENLT vs. EWY — Ранг доходности на риск
ENLT
EWY
Сравнение ENLT c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENLT | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.39 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.29 | 4.04 | +6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.51 | 13.91 | +15.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENLT и EWY
Максимальная просадка ENLT за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENLT и EWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENLT | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -74.14% | +34.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.03% | -34.21% | +9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.67% | -34.21% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.30% | -22.84% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -20.10% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 9.91% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENLT и EWY
Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеют волатильность 21.12% и 22.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENLT | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.12% | 22.13% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.18% | 51.21% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.82% | 54.55% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.29% | 32.93% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.29% | 29.46% | +16.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENLT и EWY
ENLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.20% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
ENLT and EWY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWY has higher volatility (22.13%) compared to ENLT (21.12%). In terms of maximum drawdown, ENLT dropped -39.32% vs EWY's -74.14%.
ENLT currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENLT и EWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор