Сравнение ENLAY с ZURVY
ENLAY (ENEL Societa per Azioni) and ZURVY (Zurich Insurance Group Ltd) are both stocks. ENLAY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ZURVY operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ENLAY returned 15.35%/yr vs 19.08%/yr for ZURVY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENLAY и ZURVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENLAY показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у ZURVY с доходностью 5.27%. За последние 10 лет акции ENLAY уступали акциям ZURVY по среднегодовой доходности: 15.35% против 19.08% соответственно.
ENLAY
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 9.94%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 25.55%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 15.35%
ZURVY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 20.10%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение доходности по годам ENLAY и ZURVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENLAY ENEL Societa per Azioni | 13.12% | 56.31% | 2.11% | 47.93% | -27.98% | -18.92% | 34.75% | 38.89% | -2.41% | 46.09% |
ZURVY Zurich Insurance Group Ltd | 5.27% | 34.63% | 20.17% | 15.48% | 13.77% | 9.57% | 9.42% | 45.86% | 4.06% | 22.48% |
Correlation
The correlation between ENLAY and ZURVY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.50 |
Фундаментальные показатели
ENLAY:
$113.66B
ZURVY:
$113.37B
ENLAY:
€0.43
ZURVY:
$3.31
ENLAY:
23.10
ZURVY:
11.47
ENLAY:
1.01
ZURVY:
0.26
ENLAY:
1.30
ZURVY:
1.07
ENLAY:
2.92
ZURVY:
3.84
ENLAY:
€72.93B
ZURVY:
$102.66B
ENLAY:
€24.84B
ZURVY:
$102.66B
ENLAY:
€23.83B
ZURVY:
$15.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENLAY vs. ZURVY — Ранг доходности на риск
ENLAY
ZURVY
Сравнение ENLAY c ZURVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENEL Societa per Azioni (ENLAY) и Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENLAY | ZURVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.28 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 3.16 | +4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENLAY и ZURVY
Максимальная просадка ENLAY за все время составила -63.03%, примерно равная максимальной просадке ZURVY в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENLAY и ZURVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENLAY | ZURVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.03% | -66.03% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.36% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.48% | -11.36% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.97% | -20.15% | -36.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | -39.18% | -22.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -0.37% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -9.93% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 4.61% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENLAY и ZURVY
ENEL Societa per Azioni (ENLAY) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Zurich Insurance Group Ltd (ZURVY) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ENLAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZURVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENLAY | ZURVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.26% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 14.79% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 18.66% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 18.12% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 20.58% | +5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENLAY и ZURVY
Дивидендная доходность ENLAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности ZURVY в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENLAY ENEL Societa per Azioni | 4.90% | 5.04% | 6.53% | 5.76% | 7.96% | 4.25% | 3.62% | 2.25% | 2.69% | 3.29% | 6.03% | 2.07% |
ZURVY Zurich Insurance Group Ltd | 5.01% | 4.47% | 4.79% | 5.12% | 4.52% | 4.90% | 4.83% | 4.62% | 6.33% | 9.41% | 6.24% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENLAY и ZURVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENEL Societa per Azioni и Zurich Insurance Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENLAY и ZURVY
ENLAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о валовой прибыли в 4.05B при выручке в 20.93B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
ZURVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 50.63B при выручке в 50.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ENLAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила об операционной прибыли в 4.05B при выручке в 20.93B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
ZURVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 5.51B при выручке в 50.63B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
ENLAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 20.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
ZURVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurich Insurance Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 3.73B при выручке в 50.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
ENLAY and ZURVY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENLAY has higher volatility (5.29%) compared to ZURVY (3.26%). In terms of maximum drawdown, ENLAY dropped -63.03% vs ZURVY's -66.03%.
ENLAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENLAY и ZURVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор