PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENIAX с PAIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENIAX с PAIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENIAX (SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund) and PAIPX (PIMCO Short Asset Investment Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, ENIAX returned 4.17%/yr vs 2.51%/yr for PAIPX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ENIAX charges 0.23%/yr vs 0.45%/yr for PAIPX.

Доходность

Сравнение доходности ENIAX и PAIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENIAX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у PAIPX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции ENIAX превзошли акции PAIPX по среднегодовой доходности: 4.17% против 2.51% соответственно.

ENIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.93%
1 год
5.28%
3 года*
6.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
4.17%

PAIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.80%
6 месяцев
2.25%
1 год
4.65%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.36%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENIAX и PAIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		1.52%6.14%8.34%7.94%-1.16%2.67%2.47%5.82%1.82%3.93%
PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund		1.80%4.83%5.93%4.55%-0.00%-0.19%1.12%2.56%1.90%1.82%

Correlation

The correlation between ENIAX and PAIPX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2012 г.

0.09

The correlation between ENIAX and PAIPX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

PIMCO Short Asset Investment Fund

Часто сравнивают с ENIAX:
ENIAX с PAAAENIAX с DBSCXENIAX с FLTRENIAX с HICOXENIAX с DFLYXENIAX с CLOIENIAX с JPST
Часто сравнивают с PAIPX:
PAIPX с ASDIXPAIPX с CUSDXPAIPX с FISAXPAIPX с NUSIXPAIPX с BUBIXPAIPX с BUBSXPAIPX с FZOLX

Доходность на риск

ENIAX vs. PAIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENIAX
Ранг доходности на риск ENIAX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENIAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIAX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIAX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PAIPX
Ранг доходности на риск PAIPX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAIPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENIAX c PAIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENIAXPAIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.58
3.93

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.95
26.36

-14.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.44

16.16

-11.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.18

46.81

-32.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

87.74

185.02

-97.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENIAX vs. PAIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENIAX на текущий момент составляет 5.58, что выше коэффициента Шарпа PAIPX равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENIAX и PAIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENIAXPAIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58

3.93

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

2.02

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

1.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.75

-1.08

Просадки

Сравнение просадок ENIAX и PAIPX

Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки PAIPX в -3.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и PAIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENIAXPAIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-3.49%

-29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-0.10%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.11%

-1.20%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.52%

-1.64%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.45%

-3.49%

-9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-0.15%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.03%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ENIAX и PAIPX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) составляет 0.23%, в то время как у PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) волатильность равна 0.32%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENIAXPAIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.32%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.69%

0.85%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95%

1.19%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

1.67%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

1.35%

+1.44%

Сравнение комиссий ENIAX и PAIPX

ENIAX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PAIPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENIAX и PAIPX

Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности PAIPX в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		5.93%6.00%6.78%5.33%4.07%2.66%2.96%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%
PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund		3.93%4.29%5.04%4.04%1.21%0.31%1.00%2.53%2.28%1.81%1.21%0.78%

Часто задаваемые вопросы

ENIAX and PAIPX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAIPX has higher volatility (0.32%) compared to ENIAX (0.23%). In terms of maximum drawdown, ENIAX dropped -33.30% vs PAIPX's -3.49%.

ENIAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 3.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENIAX и PAIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор