PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENIAX с NUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENIAX с NUSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).

ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ENIAX и NUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENIAX и NUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		0.38%6.14%8.34%7.94%-1.16%2.67%2.47%5.82%1.82%3.93%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		0.84%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%1.51%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, ENIAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции ENIAX превзошли акции NUSFX по среднегодовой доходности: 4.17% против 2.36% соответственно.

ENIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.36%
3 года*
6.73%
5 лет*
4.57%
10 лет*
4.17%

NUSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.56%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Часто сравнивают с ENIAX:
ENIAX с PAAAENIAX с DBSCXENIAX с FLTRENIAX с HICOXENIAX с DFLYXENIAX с CLOIENIAX с SGOV
Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с CULAXNUSFX с AOUIXNUSFX с PIASXNUSFX с TSDUXNUSFX с NUSIXNUSFX с TSDOXNUSFX с SADIX

Сравнение комиссий ENIAX и NUSFX

ENIAX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии NUSFX в 0.28%.

NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Доходность на риск

ENIAX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENIAX
Ранг доходности на риск ENIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENIAX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENIAXNUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.98

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

6.75

-4.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.41

2.85

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

5.24

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

38.53

-27.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENIAX vs. NUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENIAX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа NUSFX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENIAX и NUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENIAXNUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.98

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

2.09

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

1.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.78

-1.14

Корреляция

Корреляция между ENIAX и NUSFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENIAX и NUSFX

Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности NUSFX в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		5.98%6.00%6.78%5.33%4.07%2.66%2.96%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%

Просадки

Сравнение просадок ENIAX и NUSFX

Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и NUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ENIAXNUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-3.88%

-29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-0.87%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.52%

-3.35%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.45%

-3.88%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-0.24%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.12%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ENIAX и NUSFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) составляет 0.36%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENIAXNUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.39%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

0.97%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

1.54%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

1.30%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

1.21%

+1.57%