Сравнение ENI.MI с CROX
ENI.MI (Eni S.p.A.) and CROX (Crocs, Inc.) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.23%/yr vs 27.07%/yr for CROX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и CROX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как CROX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CROX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 48.39%, что значительно выше, чем у CROX с доходностью 43.68%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 12.23% против 27.07% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 48.39%
- 6 месяцев
- 48.74%
- 1 год
- 85.61%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 12.23%
CROX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 18.96%
- С начала года
- 43.68%
- 6 месяцев
- 41.20%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 27.07%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и CROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 48.39% | 32.30% | -8.72% | 23.40% | 16.20% | 52.36% | -33.91% | 6.73% | 4.79% | -5.53% |
CROX Crocs, Inc. | 43.68% | -31.19% | 25.00% | -16.44% | -10.19% | 119.93% | 37.25% | 64.88% | 115.19% | 61.61% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and CROX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between ENI.MI and CROX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. CROX — Ранг доходности на риск
ENI.MI
CROX
Сравнение ENI.MI c CROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENI.MI | CROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.12 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 0.55 | +6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.32 | 0.94 | +27.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENI.MI | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | 0.34 | +3.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.07 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.07 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и CROX
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и CROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -98.54% | +38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -31.67% | +19.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | -57.55% | +34.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -71.94% | +45.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.77% | -74.53% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -34.38% | +29.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -62.41% | +48.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 18.62% | -15.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и CROX
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.51%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 10.60% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 31.19% | -10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 52.03% | -28.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 54.39% | -30.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 55.69% | -29.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и CROX
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и CROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and CROX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и CROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор