Сравнение ENI.DE с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eni S.p.A. (ENI.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ENI.DE и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENI.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENI.DE Eni S.p.A. | 55.21% | 31.88% | -9.41% | 22.49% | 5.81% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.02% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -13.53% |
Разные валюты инструментов
ENI.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.DE показывает доходность 55.21%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -0.37%.
ENI.DE
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- 24.54%
- С начала года
- 55.21%
- 6 месяцев
- 70.42%
- 1 год
- 83.88%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 26.93%
- 10 лет*
- 13.97%
JEPQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
ENI.DE
JEPQ
Сравнение ENI.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENI.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.58 | 0.57 | +3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.90 | 0.92 | +2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.15 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 0.89 | +5.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.44 | 3.97 | +30.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENI.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | 0.57 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.68 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ENI.DE и JEPQ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.DE и JEPQ
Дивидендная доходность ENI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.DE Eni S.p.A. | 4.17% | 6.34% | 7.42% | 5.89% | 6.46% | 5.47% | 6.41% | 6.02% | 5.99% | 5.76% | 5.18% | 6.89% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENI.DE и JEPQ
Максимальная просадка ENI.DE за все время составила -59.99%, что больше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.DE и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENI.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.99% | -20.07% | -39.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -8.82% | -9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -4.77% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -3.55% | -12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.38% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.DE и JEPQ
Eni S.p.A. (ENI.DE) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ENI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENI.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 5.01% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 10.82% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 20.82% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 17.25% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.65% | 17.25% | +9.40% |