Сравнение ENHU с SCHX
ENHU (iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ENHU is actively managed, while SCHX is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ENHU charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.
Доходность
Сравнение доходности ENHU и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENHU показывает доходность 9.95%, а SCHX немного выше – 10.15%.
ENHU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 8.33%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 10.69%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 14.93%
- Всё время*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам ENHU и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 9.95% | 1.32% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 10.15% | 1.05% |
Correlation
The correlation between ENHU and SCHX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENHU vs. SCHX — Ранг доходности на риск
ENHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHX
Сравнение ENHU c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF (ENHU) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENHU | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENHU и SCHX
Максимальная просадка ENHU за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHU и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENHU | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.98% | -34.33% | +25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.21% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -3.95% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENHU и SCHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENHU | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 12.71% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 17.21% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 18.14% | -4.64% |
Сравнение комиссий ENHU и SCHX
ENHU берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENHU и SCHX
Дивидендная доходность ENHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SCHX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 0.50% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.03% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ENHU and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for ENHU.
SCHX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.50% for ENHU.
They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.22% for ENHU and 0.03% for SCHX.
Подберите оптимальное распределение для ENHU и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор