Сравнение ENHNX с EOS
ENHNX (Cullen Enhanced Equity Income Fund) and EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, ENHNX returned 6.79%/yr vs 13.37%/yr for EOS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ENHNX charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for EOS.
Доходность
Сравнение доходности ENHNX и EOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENHNX показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции ENHNX уступали акциям EOS по среднегодовой доходности: 6.79% против 13.37% соответственно.
ENHNX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 9.17%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 6.79%
EOS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение доходности по годам ENHNX и EOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENHNX Cullen Enhanced Equity Income Fund | 9.17% | 6.20% | 6.89% | 0.99% | -1.98% | 21.67% | 1.52% | 18.16% | -5.10% | 10.69% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -0.89% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
Correlation
The correlation between ENHNX and EOS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between ENHNX and EOS has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENHNX vs. EOS — Ранг доходности на риск
ENHNX
EOS
Сравнение ENHNX c EOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENHNX | EOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.03 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | -0.10 | +4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENHNX и EOS
Максимальная просадка ENHNX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHNX и EOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENHNX | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -55.74% | +20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -17.12% | +10.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.60% | -24.31% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.30% | -34.32% | +16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | -41.12% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -3.17% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -7.81% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.50% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENHNX и EOS
Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеют волатильность 4.10% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENHNX | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.02% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 12.39% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 15.60% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 19.80% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 20.74% | -5.30% |
Сравнение комиссий ENHNX и EOS
ENHNX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EOS в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENHNX и EOS
Дивидендная доходность ENHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности EOS в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENHNX Cullen Enhanced Equity Income Fund | 5.84% | 4.38% | 5.99% | 6.22% | 3.82% | 7.77% | 5.86% | 5.69% | 6.45% | 6.82% | 7.67% | 0.00% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.27% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
Часто задаваемые вопросы
ENHNX and EOS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENHNX has higher volatility (4.10%) compared to EOS (4.02%). In terms of maximum drawdown, ENHNX dropped -35.59% vs EOS's -55.74%.
ENHNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENHNX и EOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор