Сравнение ENHNX с CHDEX
ENHNX (Cullen Enhanced Equity Income Fund) and CHDEX (Cullen High Dividend Equity Fund) are both mutual funds - ENHNX is a Derivative Income fund managed by Cullen Funds Trust, while CHDEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Cullen Funds Trust. Over the past 10 years, ENHNX returned 6.98%/yr vs 9.78%/yr for CHDEX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ENHNX charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for CHDEX.
Доходность
Сравнение доходности ENHNX и CHDEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENHNX показывает доходность 7.88%, а CHDEX немного выше – 8.03%. За последние 10 лет акции ENHNX уступали акциям CHDEX по среднегодовой доходности: 6.98% против 9.78% соответственно.
ENHNX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 6.98%
CHDEX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам ENHNX и CHDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENHNX Cullen Enhanced Equity Income Fund | 7.88% | 6.20% | 6.89% | 0.99% | -1.98% | 21.67% | 1.52% | 18.16% | -5.10% | 10.69% |
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 8.03% | 18.04% | 20.77% | 2.76% | -4.50% | 26.34% | -4.36% | 19.69% | -5.40% | 16.79% |
Correlation
The correlation between ENHNX and CHDEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between ENHNX and CHDEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENHNX vs. CHDEX — Ранг доходности на риск
ENHNX
CHDEX
Сравнение ENHNX c CHDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) и Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENHNX | CHDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.36 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 12.14 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENHNX | CHDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.36 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ENHNX и CHDEX
Максимальная просадка ENHNX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки CHDEX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHNX и CHDEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENHNX | CHDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -49.12% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -6.45% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.60% | -12.90% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.30% | -18.57% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | -37.04% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.90% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -6.76% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.78% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENHNX и CHDEX
Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) и Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) имеют волатильность 2.44% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENHNX | CHDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.49% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 6.89% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 9.17% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 14.09% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 16.11% | -0.63% |
Сравнение комиссий ENHNX и CHDEX
ENHNX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CHDEX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENHNX и CHDEX
Дивидендная доходность ENHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности CHDEX в 14.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 14.11% | 15.18% | 25.41% | 12.44% | 7.46% | 10.89% | 11.08% | 6.24% | 14.14% | 9.93% | 5.24% | 5.05% |
ENHNX Cullen Enhanced Equity Income Fund | 5.71% | 4.38% | 5.99% | 6.22% | 3.82% | 7.77% | 5.86% | 5.69% | 6.45% | 6.82% | 7.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENHNX and CHDEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHDEX has higher volatility (2.49%) compared to ENHNX (2.44%). In terms of maximum drawdown, ENHNX dropped -35.59% vs CHDEX's -49.12%.
CHDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENHNX и CHDEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор