PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENHNX с CHDEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENHNX с CHDEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) и Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX).

ENHNX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 14 дек. 2015 г.. CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ENHNX и CHDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) и Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENHNX и CHDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund		4.27%6.20%6.89%0.99%-1.98%21.67%1.52%18.16%-5.10%10.69%
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		3.41%18.04%20.77%2.76%-4.50%26.34%-4.36%19.69%-5.40%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, ENHNX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у CHDEX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции ENHNX уступали акциям CHDEX по среднегодовой доходности: 7.03% против 9.61% соответственно.

ENHNX

1 день
1.04%
1 месяц
-4.09%
С начала года
4.27%
6 месяцев
6.26%
1 год
6.48%
3 года*
6.36%
5 лет*
4.88%
10 лет*
7.03%

CHDEX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.81%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.55%
1 год
17.63%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.28%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income Fund

Cullen High Dividend Equity Fund

Часто сравнивают с ENHNX:
ENHNX с ECFENHNX с CUSIXENHNX с NIEENHNX с SCAUXENHNX с BXMXENHNX с GIDHXENHNX с SCJIX
Часто сравнивают с CHDEX:
CHDEX с FNSHXCHDEX с SCHDCHDEX с VOOCHDEX с SWDA.LCHDEX с CUSIXCHDEX с CEMFXCHDEX с CVLVX

Сравнение комиссий ENHNX и CHDEX

ENHNX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CHDEX в 1.00%.

CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund

Доходность на риск

ENHNX vs. CHDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENHNX
Ранг доходности на риск ENHNX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENHNX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENHNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENHNX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENHNX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENHNX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CHDEX
Ранг доходности на риск CHDEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENHNX c CHDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) и Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENHNXCHDEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.26

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.75

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.63

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

7.49

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENHNX vs. CHDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENHNX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа CHDEX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENHNX и CHDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENHNXCHDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.26

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между ENHNX и CHDEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENHNX и CHDEX

Дивидендная доходность ENHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности CHDEX в 14.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund		5.90%4.38%5.99%6.22%3.82%7.77%5.86%5.69%6.45%6.82%7.67%0.00%
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		14.77%15.18%25.41%12.44%7.46%10.89%11.08%6.24%14.14%9.93%5.24%5.05%

Просадки

Сравнение просадок ENHNX и CHDEX

Максимальная просадка ENHNX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки CHDEX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHNX и CHDEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ENHNXCHDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-49.12%

+13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-10.77%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-18.57%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-37.04%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-4.66%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-6.79%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.41%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ENHNX и CHDEX

Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) и Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) имеют волатильность 3.30% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENHNXCHDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.24%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

6.97%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

13.55%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

14.10%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

16.11%

-0.63%