Сравнение ENGY.L с XLES.L
ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - ENGY.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENGY.L returned 11.39%/yr vs 9.09%/yr for XLES.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENGY.L charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGY.L и XLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGY.L торгуется в EUR, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGY.L показывает доходность 34.70%, что значительно выше, чем у XLES.L с доходностью 32.57%. За последние 10 лет акции ENGY.L превзошли акции XLES.L по среднегодовой доходности: 11.39% против 9.09% соответственно.
ENGY.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 34.70%
- 6 месяцев
- 30.73%
- 1 год
- 54.12%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 11.39%
XLES.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 32.57%
- 6 месяцев
- 29.40%
- 1 год
- 43.39%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 21.12%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам ENGY.L и XLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 34.70% | 14.96% | -5.53% | 7.23% | 38.81% | 36.72% | -31.68% | 12.44% | -2.32% | 4.96% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 32.57% | -4.16% | 10.12% | -2.64% | 71.90% | 63.47% | -38.75% | 12.72% | -14.55% | -13.23% |
Correlation
The correlation between ENGY.L and XLES.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between ENGY.L and XLES.L shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ENGY.L и XLES.L
Секторы
ENGY.L
XLES.L
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Энергетика
ENGY.L
XLES.L
Коммуникационные услуги
ENGY.L
XLES.L
-
Финансовые услуги
ENGY.L
XLES.L
-
Промышленность
ENGY.L
XLES.L
-
Здравоохранение
ENGY.L
XLES.L
-
Потребительский защитный сектор
ENGY.L
XLES.L
-
Технологии
ENGY.L
XLES.L
-
Потребительский циклический сектор
ENGY.L
XLES.L
-
Сырьевые материалы
ENGY.L
XLES.L
-
Коммунальные услуги
ENGY.L
XLES.L
-
Недвижимость
ENGY.L
XLES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGY.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск
ENGY.L
XLES.L
Сравнение ENGY.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGY.L | XLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.73 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 8.58 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGY.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.89 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ENGY.L и XLES.L
Максимальная просадка ENGY.L за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -66.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGY.L и XLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGY.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -66.42% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -15.81% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.50% | -27.33% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -27.33% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | -66.13% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -7.56% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -16.20% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.04% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGY.L и XLES.L
Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) составляет 8.12%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что ENGY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGY.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 8.67% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 19.16% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 22.96% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 27.33% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 29.18% | +0.83% |
Сравнение комиссий ENGY.L и XLES.L
ENGY.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGY.L и XLES.L
Ни ENGY.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENGY.L and XLES.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for ENGY.L.
ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ENGY.L and 0.14% for XLES.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGY.L и XLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор