PortfoliosLab logo
Сравнение OTTR с ALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OTTR и ALE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OTTR и ALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otter Tail Corporation (OTTR) и ALLETE, Inc. (ALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,828.64%
447.31%
OTTR
ALE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTTR:

-0.23

ALE:

1.58

Коэф-т Сортино

OTTR:

-0.16

ALE:

3.02

Коэф-т Омега

OTTR:

0.98

ALE:

1.39

Коэф-т Кальмара

OTTR:

-0.23

ALE:

0.73

Коэф-т Мартина

OTTR:

-0.36

ALE:

15.90

Индекс Язвы

OTTR:

17.26%

ALE:

0.88%

Дневная вол-ть

OTTR:

27.01%

ALE:

8.82%

Макс. просадка

OTTR:

-65.96%

ALE:

-74.12%

Текущая просадка

OTTR:

-21.08%

ALE:

-6.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTTR:

$3.31B

ALE:

$3.78B

EPS

OTTR:

$7.17

ALE:

$3.10

Коэффициент P/E

OTTR:

10.86

ALE:

21.03

Коэффициент PEG

OTTR:

2.04

ALE:

2.80

Коэффициент P/S

OTTR:

2.49

ALE:

2.47

Коэффициент P/B

OTTR:

1.95

ALE:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

OTTR:

$983.48M

ALE:

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTTR:

$394.16M

ALE:

$300.00M

EBITDA (12 мес.)

OTTR:

$387.94M

ALE:

$354.80M

Доходность по периодам

С начала года, OTTR показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у ALE с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции OTTR превзошли акции ALE по среднегодовой доходности: 13.49% против 6.62% соответственно.


OTTR

С начала года

6.18%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

0.02%

1 год

-5.78%

5 лет

14.67%

10 лет

13.49%

ALE

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

3.65%

1 год

15.46%

5 лет

6.12%

10 лет

6.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTTR и ALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OTTR
Ранг риск-скорректированной доходности OTTR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTTR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

ALE
Ранг риск-скорректированной доходности ALE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTTR c ALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и ALLETE, Inc. (ALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OTTR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OTTR: -0.23
ALE: 1.58
Коэффициент Сортино OTTR, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OTTR: -0.16
ALE: 3.02
Коэффициент Омега OTTR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OTTR: 0.98
ALE: 1.39
Коэффициент Кальмара OTTR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OTTR: -0.23
ALE: 0.73
Коэффициент Мартина OTTR, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OTTR: -0.36
ALE: 15.90

Показатель коэффициента Шарпа OTTR на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ALE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTTR и ALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
1.58
OTTR
ALE

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTTR и ALE

Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности ALE в 4.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTTR
Otter Tail Corporation
2.48%2.54%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.07%4.62%3.91%
ALE
ALLETE, Inc.
4.36%4.35%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%

Просадки

Сравнение просадок OTTR и ALE

Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что меньше максимальной просадки ALE в -74.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и ALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.08%
-6.75%
OTTR
ALE

Волатильность

Сравнение волатильности OTTR и ALE

Otter Tail Corporation (OTTR) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с ALLETE, Inc. (ALE) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что OTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
2.41%
OTTR
ALE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTTR и ALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и ALLETE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию