Сравнение ENGI.PA с ETH-USD
ENGI.PA (ENGIE SA) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ENGI.PA returned 14.08%/yr vs 56.48%/yr for ETH-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENGI.PA и ETH-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGI.PA торгуется в EUR, в то время как ETH-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETH-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGI.PA показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.00%. За последние 10 лет акции ENGI.PA уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 14.08% против 56.48% соответственно.
ENGI.PA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 45.36%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 14.08%
ETH-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -26.40%
- С начала года
- -43.00%
- 6 месяцев
- -45.21%
- 1 год
- -35.55%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 56.48%
Сравнение доходности по годам ENGI.PA и ETH-USD
Correlation
The correlation between ENGI.PA and ETH-USD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGI.PA vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
ENGI.PA
ETH-USD
Сравнение ENGI.PA c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENGIE SA (ENGI.PA) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENGI.PA | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.95 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.53 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | -0.91 | +10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENGI.PA и ETH-USD
Максимальная просадка ENGI.PA за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGI.PA и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGI.PA | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -93.21% | +32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -66.66% | +53.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -66.66% | +49.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -76.09% | +45.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.75% | -93.21% | +45.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -65.34% | +63.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -48.98% | +16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 45.31% | -40.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGI.PA и ETH-USD
Текущая волатильность для ENGIE SA (ENGI.PA) составляет 5.09%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что ENGI.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGI.PA | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 16.03% | -10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 46.97% | -29.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 55.65% | -35.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 59.39% | -38.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 78.43% | -55.13% |
Часто задаваемые вопросы
ENGI.PA and ETH-USD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENGI.PA и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор