Сравнение ENGI.PA с BTC-USD
ENGI.PA (ENGIE SA) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ENGI.PA returned 14.08%/yr vs 56.54%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENGI.PA и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGI.PA торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGI.PA показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.39%. За последние 10 лет акции ENGI.PA уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 14.08% против 56.54% соответственно.
ENGI.PA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 45.36%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 14.08%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -26.39%
- 6 месяцев
- -28.70%
- 1 год
- -40.31%
- 3 года*
- 33.21%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 56.54%
Сравнение доходности по годам ENGI.PA и BTC-USD
Correlation
The correlation between ENGI.PA and BTC-USD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGI.PA vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ENGI.PA
BTC-USD
Сравнение ENGI.PA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENGIE SA (ENGI.PA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENGI.PA | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.86 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.80 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | -1.38 | +10.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENGI.PA и BTC-USD
Максимальная просадка ENGI.PA за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGI.PA и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGI.PA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -83.05% | +22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -50.24% | +36.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -50.24% | +33.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -73.60% | +42.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.75% | -82.51% | +34.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -48.50% | +46.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -40.03% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 34.94% | -29.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGI.PA и BTC-USD
Текущая волатильность для ENGIE SA (ENGI.PA) составляет 5.09%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что ENGI.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGI.PA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 11.08% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 34.70% | -17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 35.21% | -14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 44.75% | -23.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 55.74% | -32.44% |
Часто задаваемые вопросы
ENGI.PA and BTC-USD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENGI.PA и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор