PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENEL.MI с CRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENEL.MI с CRL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENEL.MI (Enel SpA) and CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while CRL operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ENEL.MI returned 14.44%/yr vs 7.64%/yr for CRL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENEL.MI и CRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Enel SpA (ENEL.MI) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как CRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENEL.MI показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у CRL с доходностью -7.31%. За последние 10 лет акции ENEL.MI превзошли акции CRL по среднегодовой доходности: 14.44% против 7.64% соответственно.

ENEL.MI

1 день
0.92%
1 месяц
-0.60%
С начала года
10.47%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.19%
3 года*
24.29%
5 лет*
10.49%
10 лет*
14.44%

CRL

1 день
-1.61%
1 месяц
4.44%
С начала года
-7.31%
6 месяцев
-2.11%
1 год
23.94%
3 года*
-5.83%
5 лет*
-10.68%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENEL.MI и CRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENEL.MI
Enel SpA		10.47%37.33%9.21%43.23%-23.69%-11.12%21.93%47.28%0.56%25.73%
CRL
Charles River Laboratories International, Inc.		-7.31%-4.76%-16.76%5.24%-38.58%62.08%50.08%38.02%8.26%26.00%

Correlation

The correlation between ENEL.MI and CRL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.19

The correlation between ENEL.MI and CRL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enel SpA

Charles River Laboratories International, Inc.

Часто сравнивают с ENEL.MI:
ENEL.MI с ENI.MIENEL.MI с ENLAYENEL.MI с TRN.MIENEL.MI с PST.MIENEL.MI с DBXI.DEENEL.MI с EDPFYENEL.MI с ENI.DE
Часто сравнивают с CRL:
CRL с DGXCRL с ILMNCRL с DHRCRL с XLVCRL с SPYCRL с QQQCRL с VOO

Доходность на риск

ENEL.MI vs. CRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENEL.MI
Ранг доходности на риск ENEL.MI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENEL.MI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENEL.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENEL.MI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENEL.MI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENEL.MI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CRL
Ранг доходности на риск CRL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENEL.MI c CRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENEL.MICRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.62

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.10

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

0.82

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

1.69

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENEL.MI vs. CRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENEL.MI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CRL равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENEL.MI и CRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENEL.MICRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.62

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.25

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.20

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.22

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ENEL.MI и CRL

Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -58.83%, что меньше максимальной просадки CRL в -77.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и CRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENEL.MICRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.83%

-77.55%

+18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-33.73%

+22.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-65.19%

+51.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.05%

-77.55%

+30.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.08%

-77.55%

+27.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-59.75%

+53.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-28.13%

+11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

16.40%

-12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ENEL.MI и CRL

Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.95%, в то время как у Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENEL.MICRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

16.22%

-10.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

34.54%

-17.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

44.67%

-25.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

42.48%

-21.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

37.94%

-15.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENEL.MI и CRL

Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как CRL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRL
Charles River Laboratories International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENEL.MI
Enel SpA		5.07%5.29%6.24%5.94%7.55%5.08%3.96%3.96%2.36%2.14%1.91%2.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и CRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и Charles River Laboratories International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ENEL.MI значения в EUR, CRL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ENEL.MI and CRL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и CRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор