Сравнение ENEL.MI с BTC-USD
ENEL.MI (Enel SpA) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ENEL.MI returned 15.79%/yr vs 56.54%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENEL.MI показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.39%. За последние 10 лет акции ENEL.MI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 15.79% против 56.54% соответственно.
ENEL.MI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.79%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -26.39%
- 6 месяцев
- -28.70%
- 1 год
- -40.31%
- 3 года*
- 33.21%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 56.54%
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и BTC-USD
Correlation
The correlation between ENEL.MI and BTC-USD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
BTC-USD
Сравнение ENEL.MI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENEL.MI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.86 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.80 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | -1.38 | +9.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и BTC-USD
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -83.05% | +26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -50.24% | +39.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | -50.24% | +36.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -73.60% | +26.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -82.51% | +32.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -48.50% | +44.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -40.03% | +24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 34.94% | -31.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и BTC-USD
Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.33%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 11.08% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 34.70% | -17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 35.21% | -15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 44.75% | -23.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 55.74% | -32.96% |
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and BTC-USD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор