Сравнение ENEL.MI с AAPL
ENEL.MI (Enel SpA) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, ENEL.MI returned 15.79%/yr vs 28.95%/yr for AAPL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENEL.MI показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции ENEL.MI уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 15.79% против 28.95% соответственно.
ENEL.MI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.79%
AAPL
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 48.56%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- 28.95%
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и AAPL
Correlation
The correlation between ENEL.MI and AAPL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
AAPL
Сравнение ENEL.MI c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENEL.MI | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.18 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 8.07 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и AAPL
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -56.40%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -56.08% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -14.83% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | -36.63% | +22.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -36.63% | -10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -38.03% | -12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -7.14% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -12.29% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 5.84% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и AAPL
Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.33%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.66% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 16.71% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 22.72% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 27.34% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 29.26% | -6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENEL.MI и AAPL
Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности AAPL в 0.36%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and AAPL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор