Сравнение ENDW с NDOW
ENDW (Cambria Endowment Style ETF) and NDOW (Anydrus Advantage ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ENDW returned 23.39% vs 13.92% for NDOW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ENDW charges 0.29%/yr vs 2.15%/yr for NDOW.
Доходность
Сравнение доходности ENDW и NDOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENDW показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у NDOW с доходностью 5.73%.
ENDW
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NDOW
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 5.73%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENDW и NDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 11.18% | 29.25% |
NDOW Anydrus Advantage ETF | 5.73% | 17.29% |
Correlation
The correlation between ENDW and NDOW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between ENDW and NDOW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENDW vs. NDOW — Ранг доходности на риск
ENDW
NDOW
Сравнение ENDW c NDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Anydrus Advantage ETF (NDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENDW | NDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 1.95 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 7.32 | +6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENDW и NDOW
Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки NDOW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и NDOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENDW | NDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.44% | -8.76% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -7.17% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -2.99% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.44% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.91% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENDW и NDOW
Cambria Endowment Style ETF (ENDW) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Anydrus Advantage ETF (NDOW) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что ENDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENDW | NDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.18% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 8.32% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 9.67% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 9.07% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | 9.07% | +2.02% |
Сравнение комиссий ENDW и NDOW
ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NDOW в 2.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENDW и NDOW
Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности NDOW в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.45% | 1.91% | 0.00% |
NDOW Anydrus Advantage ETF | 1.17% | 1.24% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
ENDW and NDOW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENDW has higher volatility (2.57%) compared to NDOW (2.18%). In terms of maximum drawdown, ENDW dropped -6.44% vs NDOW's -8.76%.
On 1-year performance, ENDW leads with 23.39% vs 13.92% for NDOW. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, NDOW has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 23.39% return vs 13.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 2.15% for NDOW.
ENDW has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.17% for NDOW.
They also come from different issuers: Cambria and Anydrus Capital. Their fees differ too: 0.29% for ENDW and 2.15% for NDOW.
ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENDW и NDOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор