Сравнение NDOW с NTSI
NDOW (Anydrus Advantage ETF) and NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, NDOW returned 19.79% vs 20.90% for NTSI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NDOW charges 2.15%/yr vs 0.26%/yr for NTSI.
Доходность
Сравнение доходности NDOW и NTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDOW показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у NTSI с доходностью 7.18%.
NDOW
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSI
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDOW и NTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NDOW Anydrus Advantage ETF | 8.31% | 14.80% | -1.91% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 7.18% | 30.37% | -3.48% |
Correlation
The correlation between NDOW and NTSI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | 0.81 |
The correlation between NDOW and NTSI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDOW vs. NTSI — Ранг доходности на риск
NDOW
NTSI
Сравнение NDOW c NTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anydrus Advantage ETF (NDOW) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDOW | NTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.70 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 6.22 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDOW | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.41 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.38 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок NDOW и NTSI
Максимальная просадка NDOW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDOW и NTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDOW | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -34.01% | +25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -12.33% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -2.36% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -9.19% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.37% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDOW и NTSI
Текущая волатильность для Anydrus Advantage ETF (NDOW) составляет 3.53%, в то время как у WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что NDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDOW | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.84% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 12.60% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.96% | 14.95% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 15.68% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 15.63% | -6.79% |
Сравнение комиссий NDOW и NTSI
NDOW берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии NTSI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDOW и NTSI
Дивидендная доходность NDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности NTSI в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NDOW Anydrus Advantage ETF | 1.14% | 1.24% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.51% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
NDOW and NTSI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSI has higher volatility (4.84%) compared to NDOW (3.53%). In terms of maximum drawdown, NDOW dropped -8.76% vs NTSI's -34.01%.
On 1-year performance, NTSI leads with 20.90% vs 19.79% for NDOW. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NDOW has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NTSI has performed better with a 20.90% return vs 19.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 2.15% for NDOW.
NTSI has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 1.14% for NDOW.
They also come from different issuers: Anydrus Capital and WisdomTree. Their fees differ too: 2.15% for NDOW and 0.26% for NTSI.
NDOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDOW и NTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор