Сравнение ENCO.L с XFRM.L
ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) are both Commodities funds - ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index while XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.76%/yr vs 18.67%/yr for XFRM.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for XFRM.L.
Доходность
Сравнение доходности ENCO.L и XFRM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCO.L показывает доходность 20.59%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 26.54%.
ENCO.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 16.85%
- С начала года
- 20.59%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFRM.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 20.43%
- С начала года
- 26.54%
- 1 год
- 40.21%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение доходности по годам ENCO.L и XFRM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 20.59% | 8.38% | 3.59% | -2.45% | 23.37% | 9.08% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 26.54% | 23.07% | 6.74% | -9.42% | 15.17% | 3.23% |
Correlation
The correlation between ENCO.L and XFRM.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between ENCO.L and XFRM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCO.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск
ENCO.L
XFRM.L
Сравнение ENCO.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCO.L | XFRM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.19 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 6.94 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCO.L и XFRM.L
Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и XFRM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCO.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -61.51% | +37.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -18.37% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -18.37% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -11.75% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -32.50% | +20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 5.82% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCO.L и XFRM.L
Текущая волатильность для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) составляет 3.93%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCO.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 6.97% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 20.94% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 23.32% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 21.13% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 18.60% | -1.37% |
Сравнение комиссий ENCO.L и XFRM.L
ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCO.L и XFRM.L
Ни ENCO.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENCO.L and XFRM.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.
ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.49% for XFRM.L.
Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и XFRM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор