PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENCO.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCO.L с UC15.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index while UC15.L tracks the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.91%/yr vs 11.71%/yr for UC15.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCO.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCO.L торгуется в USD, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENCO.L показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.46%.

ENCO.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
16.06%
С начала года
19.85%
1 год
24.58%
3 года*
9.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

UC15.L

1 день
0.70%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
19.28%
С начала года
21.46%
1 год
27.55%
3 года*
11.71%
5 лет*
11.54%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCO.L и UC15.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)		19.85%8.38%3.59%-2.45%23.37%9.08%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.46%10.01%4.66%-1.58%16.07%7.65%

Correlation

The correlation between ENCO.L and UC15.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.82

The correlation between ENCO.L and UC15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с ENCO.L:
ENCO.L с BIOT.LENCO.L с LGJP.LENCO.L с G500.LENCO.L с HKOD.LENCO.L с HTWG.LENCO.L с ISPY.LENCO.L с LDGL.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

ENCO.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCO.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENCO.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.07

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.83

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.67

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

9.16

-2.81

ENCO.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCO.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCO.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENCO.L и UC15.L

Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCO.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.99%

-98.90%

+74.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-10.27%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-22.29%

+9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-4.03%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-22.13%

+9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.00%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCO.L и UC15.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCO.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.91%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

11.39%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

13.26%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

19.82%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.19%

+0.04%

Сравнение комиссий ENCO.L и UC15.L

ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCO.L и UC15.L

Ни ENCO.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCO.L and UC15.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while UC15.L tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор