Сравнение ENCO.L с IWVG.L
ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while IWVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.91%/yr vs 26.24%/yr for IWVG.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ENCO.L и IWVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENCO.L торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENCO.L показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 27.76%.
ENCO.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 16.06%
- С начала года
- 19.85%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWVG.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 23.18%
- С начала года
- 27.76%
- 1 год
- 55.84%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCO.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 19.85% | 8.38% | 3.59% | -2.45% | 23.37% | 9.08% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.76% | 41.17% | 4.80% | 19.04% | -9.76% | 4.00% |
Correlation
The correlation between ENCO.L and IWVG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between ENCO.L and IWVG.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCO.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
ENCO.L
IWVG.L
Сравнение ENCO.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCO.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.59 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 6.45 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 22.56 | -16.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCO.L и IWVG.L
Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и IWVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCO.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -35.79% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -8.62% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -14.64% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -5.32% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -6.64% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.47% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCO.L и IWVG.L
Текущая волатильность для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) составляет 4.29%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCO.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 6.07% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 14.00% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 16.26% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 15.96% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.66% | -0.43% |
Сравнение комиссий ENCO.L и IWVG.L
И ENCO.L, и IWVG.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCO.L и IWVG.L
ENCO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
ENCO.L and IWVG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCO.L and IWVG.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
ENCO.L is categorized as Commodities, while IWVG.L is Global Equities. ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: L&G and iShares.
Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и IWVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор