PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCL.TO с QMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENCL.TO с QMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO).

ENCL.TO и QMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ENCL.TO и QMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENCL.TO и QMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		30.98%14.97%20.32%-4.05%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		-15.25%16.57%37.65%16.15%

Доходность по периодам

С начала года, ENCL.TO показывает доходность 30.98%, что значительно выше, чем у QMAX.TO с доходностью -15.25%.

ENCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
11.87%
С начала года
30.98%
6 месяцев
32.30%
1 год
40.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAX.TO

1 день
3.55%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-15.25%
6 месяцев
-14.61%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с XEQT.TOENCL.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с QQQMQMAX.TO с SMAX.TO

Сравнение комиссий ENCL.TO и QMAX.TO

ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии QMAX.TO в 0.65%.

ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

ENCL.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCL.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCL.TOQMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.46

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.83

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

0.54

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

1.52

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCL.TO vs. QMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCL.TO на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа QMAX.TO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCL.TO и QMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCL.TOQMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.46

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.88

+0.43

Корреляция

Корреляция между ENCL.TO и QMAX.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCL.TO и QMAX.TO

Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности QMAX.TO в 11.87%

TTM202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.37%17.14%18.56%4.68%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		11.87%10.79%10.90%2.01%

Просадки

Сравнение просадок ENCL.TO и QMAX.TO

Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и QMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENCL.TOQMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.05%

-26.77%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.51%

-22.86%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.12%

+20.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.29%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

8.16%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCL.TO и QMAX.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) составляет 3.37%, в то время как у Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENCL.TOQMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

7.64%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

16.03%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

26.26%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

23.56%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

23.56%

-4.04%